PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с DBMF

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.10%/yr vs 7.93%/yr for DBMF. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 9.70%.

AVDV

1 день
-3.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
12.92%
6 месяцев
15.80%
1 год
39.79%
3 года*
26.89%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—

DBMF

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.78%
1 год
28.17%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.92%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.70%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%0.01%

Correlation

The correlation between AVDV and DBMF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.19

Over the past year, AVDV and DBMF have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов AVDV и DBMF

Секторы
AVDV
DBMF

Сырьевые материалы

22.5%
2.2%

Промышленность

21.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

14.4%
11.0%

Финансовые услуги

13.7%
12.5%

Энергетика

10.8%
3.9%

Технологии

6.4%
29.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.1%

Здравоохранение

2.1%
12.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
8.6%

Коммунальные услуги

1.7%
2.3%

Недвижимость

1.1%
2.5%

Сырьевые материалы

AVDV
22.5%
DBMF
2.2%

Промышленность

AVDV
21.3%
DBMF
8.4%

Потребительский циклический сектор

AVDV
14.4%
DBMF
11.0%

Финансовые услуги

AVDV
13.7%
DBMF
12.5%

Энергетика

AVDV
10.8%
DBMF
3.9%

Технологии

AVDV
6.4%
DBMF
29.8%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
DBMF
6.1%

Здравоохранение

AVDV
2.1%
DBMF
12.7%

Коммуникационные услуги

AVDV
2.0%
DBMF
8.6%

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
DBMF
2.3%

Недвижимость

AVDV
1.1%
DBMF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

AVDV vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.26

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.97

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

4.58

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

16.82

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.74

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AVDV и DBMF

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-20.39%

-22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-6.10%

-7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-15.60%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-20.39%

-7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-2.42%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-6.58%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.66%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и DBMF

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.88%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

10.00%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

12.35%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

12.55%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

12.43%

+7.33%

Сравнение комиссий AVDV и DBMF

AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и DBMF

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности DBMF в 5.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.22%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and DBMF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (5.49%) compared to DBMF (2.88%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.10% vs 7.93% for DBMF. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.10% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 2.82% for AVDV.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Avantis and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.85% for DBMF.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор