Сравнение GLDM с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
GLDM и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDM и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.85% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.85%.
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDM и BIL
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLDM vs. BIL — Ранг доходности на риск
GLDM
BIL
Сравнение GLDM c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDM | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 19.52 | -17.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 254.04 | -251.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 180.28 | -178.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 365.54 | -362.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 4,104.04 | -4,094.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDM | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 19.52 | -17.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 12.54 | -11.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 2.72 | -1.63 |
Корреляция
Корреляция между GLDM и BIL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и BIL
GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.01% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок GLDM и BIL
Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDM | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -0.78% | -20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -0.01% | -19.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -0.12% | -20.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | 0.00% | -13.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -0.26% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 0.00% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и BIL
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDM | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 0.05% | +10.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.07% | 0.14% | +23.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 0.21% | +27.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 0.26% | +17.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 0.26% | +16.51% |