PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с AVDV

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 7.93%/yr vs 13.10%/yr for AVDV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 12.92%.

DBMF

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.78%
1 год
28.17%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—

AVDV

1 день
-3.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
12.92%
6 месяцев
15.80%
1 год
39.79%
3 года*
26.89%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.70%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%0.01%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.92%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between DBMF and AVDV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.19

Over the past year, DBMF and AVDV have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов DBMF и AVDV

Секторы
DBMF
AVDV

Технологии

29.8%
6.4%

Здравоохранение

12.7%
2.1%

Финансовые услуги

12.5%
13.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
14.4%

Коммуникационные услуги

8.6%
2.0%

Промышленность

8.4%
21.3%

Потребительский защитный сектор

6.1%
3.4%

Энергетика

3.9%
10.8%

Недвижимость

2.5%
1.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.7%

Сырьевые материалы

2.2%
22.5%

Технологии

DBMF
29.8%
AVDV
6.4%

Здравоохранение

DBMF
12.7%
AVDV
2.1%

Финансовые услуги

DBMF
12.5%
AVDV
13.7%

Потребительский циклический сектор

DBMF
11.0%
AVDV
14.4%

Коммуникационные услуги

DBMF
8.6%
AVDV
2.0%

Промышленность

DBMF
8.4%
AVDV
21.3%

Потребительский защитный сектор

DBMF
6.1%
AVDV
3.4%

Энергетика

DBMF
3.9%
AVDV
10.8%

Недвижимость

DBMF
2.5%
AVDV
1.1%

Коммунальные услуги

DBMF
2.3%
AVDV
1.7%

Сырьевые материалы

DBMF
2.2%
AVDV
22.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

DBMF vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.51

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.32

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

3.02

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.82

12.23

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.51

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.77

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DBMF и AVDV

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-43.01%

+22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-13.19%

+7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-14.17%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-28.08%

+7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-3.99%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-6.77%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.25%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и AVDV

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.88%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

5.49%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

13.49%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

15.89%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

17.35%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

19.76%

-7.33%

Сравнение комиссий DBMF и AVDV

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и AVDV

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности AVDV в 2.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.22%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and AVDV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (5.49%) compared to DBMF (2.88%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.10% vs 7.93% for DBMF. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.10% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 2.82% for AVDV.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iM Global Partners and Avantis. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор