PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTC-USD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с VOO

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin (BTC-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTC-USD или VOO.

Корреляция

Корреляция между BTC-USD и VOO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTC-USD:

1.13

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

BTC-USD:

3.52

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

BTC-USD:

1.37

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

BTC-USD:

3.11

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

BTC-USD:

13.94

VOO:

2.35

Индекс Язвы

BTC-USD:

11.18%

VOO:

4.90%

Дневная вол-ть

BTC-USD:

41.28%

VOO:

19.45%

Макс. просадка

BTC-USD:

-93.18%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BTC-USD:

0.00%

VOO:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность 17.39%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 84.42% против 12.60% соответственно.

BTC-USD

С начала года

17.39%

1 месяц

17.38%

6 месяцев

11.34%

1 год

58.67%

3 года

53.50%

5 лет

64.22%

10 лет

84.42%

VOO

С начала года

-0.17%

1 месяц

10.68%

6 месяцев

-1.11%

1 год

11.53%

3 года

15.43%

5 лет

16.33%

10 лет

12.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTC-USD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTC-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и VOO

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и VOO

Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...