PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTC-USD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с VOO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin (BTC-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTC-USD или VOO.

Корреляция

Корреляция между BTC-USD и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000,000.00%100,000,000.00%150,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
151,127,501.90%
552.28%
BTC-USD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTC-USD:

1.90

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

BTC-USD:

2.52

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

BTC-USD:

1.26

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BTC-USD:

1.68

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

BTC-USD:

8.54

VOO:

2.42

Индекс Язвы

BTC-USD:

11.32%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

BTC-USD:

42.81%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

BTC-USD:

-93.07%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BTC-USD:

-11.73%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 82.48% против 12.02% соответственно.

BTC-USD

С начала года

0.29%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

37.47%

1 год

45.77%

5 лет

65.44%

10 лет

82.48%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTC-USD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTC-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BTC-USD: 2.02
VOO: -0.01
Коэффициент Сортино BTC-USD, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BTC-USD: 2.62
VOO: 0.13
Коэффициент Омега BTC-USD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
BTC-USD: 1.27
VOO: 1.02
Коэффициент Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
BTC-USD: 1.81
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
BTC-USD: 9.04
VOO: -0.06

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.02
-0.01
BTC-USD
VOO

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и VOO

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.73%
-10.56%
BTC-USD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и VOO

Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 16.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.88%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.27%
13.88%
BTC-USD
VOO