PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC-USD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с VOO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin (BTC-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTC-USD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTC-USD
Bitcoin		-23.54%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 65.95% против 14.19% соответственно.

BTC-USD

1 день
0.01%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-23.54%
6 месяцев
-45.31%
1 год
-19.57%
3 года*
33.40%
5 лет*
2.82%
10 лет*
65.95%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
23.49%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BTC-USD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTC-USDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.98

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

1.49

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.12

1.53

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.00

7.13

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTC-USD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTC-USDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.98

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.71

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.79

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.83

+0.35

Корреляция

Корреляция между BTC-USD и VOO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и VOO

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BTC-USDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.30%

-33.99%

-51.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.65%

-8.90%

-40.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-24.52%

-52.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

-33.99%

-49.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.36%

-5.44%

-40.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.00%

-3.72%

-38.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.91%

2.57%

+25.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и VOO

Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTC-USDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

5.27%

+6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.91%

9.46%

+26.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.60%

18.11%

+18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.89%

16.81%

+30.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.71%

17.98%

+38.73%