Сравнение BIL с BTC-USD
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, BIL returned 2.19%/yr vs 59.68%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIL и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -28.54%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 2.19% против 59.68% соответственно.
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 2.19%
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
Сравнение доходности по годам BIL и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.54% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between BIL and BTC-USD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIL vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BIL
BTC-USD
Сравнение BIL c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIL | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +20.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +176.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 88.16 | 0.86 | +87.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 356.40 | -0.80 | +357.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,826.06 | -1.42 | +2,827.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64 | -0.95 | +20.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 13.23 | 0.20 | +13.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 8.57 | 0.87 | +7.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.78 | 1.13 | +1.65 |
Просадки
Сравнение просадок BIL и BTC-USD
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -85.30% | +84.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -51.21% | +51.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -51.21% | +51.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.09% | -76.67% | +76.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | -83.80% | +83.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.86% | +49.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -42.32% | +42.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 34.46% | -34.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и BTC-USD
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 11.59% | -11.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 34.53% | -34.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 35.67% | -35.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 44.95% | -44.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 56.71% | -56.45% |
Часто задаваемые вопросы
BIL and BTC-USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs BTC-USD's -85.30%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.64 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIL и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор