Сравнение BTC-USD с XMMO
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 59.68%/yr vs 19.50%/yr for XMMO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции XMMO по среднегодовой доходности: 59.68% против 19.50% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
XMMO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 19.51%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 19.50%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 19.66% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and XMMO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г. | 0.12 |
Over the past year, BTC-USD and XMMO have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. XMMO — Ранг доходности на риск
BTC-USD
XMMO
Сравнение BTC-USD c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.75 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 15.23 | -16.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 1.63 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.73 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.88 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.57 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и XMMO
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -55.37% | -29.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -8.34% | -42.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -24.93% | -26.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -27.91% | -48.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -36.74% | -47.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.86% | -3.69% | -46.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -9.45% | -32.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 2.07% | +32.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и XMMO
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 7.70% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 16.07% | +18.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 19.18% | +16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 21.52% | +23.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 22.31% | +34.40% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and XMMO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to XMMO (7.70%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs XMMO's -55.37%.
XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор