Сравнение MALOX с BTC-USD
MALOX (BlackRock Global Allocation Fund) is Global Allocation fund managed by BlackRock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, MALOX returned 8.56%/yr vs 59.68%/yr for BTC-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MALOX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MALOX показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -28.54%. За последние 10 лет акции MALOX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 8.56% против 59.68% соответственно.
MALOX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 8.56%
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
Сравнение доходности по годам MALOX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 8.19% | 19.63% | 9.23% | 12.63% | -15.86% | 6.69% | 24.93% | 17.56% | -7.40% | 13.59% |
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between MALOX and BTC-USD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г. | 0.13 |
Over the past year, MALOX and BTC-USD have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MALOX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MALOX
BTC-USD
Сравнение MALOX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MALOX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.86 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.80 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | -1.42 | +11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MALOX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | -0.95 | +3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.20 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.13 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MALOX и BTC-USD
Максимальная просадка MALOX за все время составила -32.83%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALOX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MALOX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.83% | -85.30% | +52.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -51.21% | +42.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.04% | -51.21% | +41.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -76.67% | +53.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -83.80% | +61.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -49.86% | +49.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -42.32% | +38.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 34.46% | -32.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MALOX и BTC-USD
Текущая волатильность для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) составляет 3.00%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что MALOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MALOX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 11.59% | -8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 34.53% | -26.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 35.67% | -26.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 44.95% | -34.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 56.71% | -46.00% |
Часто задаваемые вопросы
MALOX and BTC-USD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to MALOX (3.00%). In terms of maximum drawdown, MALOX dropped -32.83% vs BTC-USD's -85.30%.
MALOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MALOX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор