PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с AVDV

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. EMXC is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 10.70%/yr vs 13.33%/yr for AVDV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 29.20%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 13.22%.

EMXC

1 день
-7.65%
1 месяц
-4.20%
С начала года
29.20%
6 месяцев
33.10%
1 год
58.86%
3 года*
24.88%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.26%
1 месяц
-2.93%
С начала года
13.22%
6 месяцев
16.29%
1 год
40.16%
3 года*
26.61%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		29.20%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%10.16%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		13.22%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between EMXC and AVDV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.77

The correlation between EMXC and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и AVDV

Секторы
EMXC
AVDV

Технологии

45.0%
6.4%

Финансовые услуги

19.6%
13.7%

Промышленность

8.3%
21.3%

Сырьевые материалы

6.8%
22.5%

Потребительский циклический сектор

4.5%
14.4%

Энергетика

4.2%
10.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.4%

Коммунальные услуги

2.3%
1.7%

Здравоохранение

2.2%
2.1%

Недвижимость

1.0%
1.1%

Технологии

EMXC
45.0%
AVDV
6.4%

Финансовые услуги

EMXC
19.6%
AVDV
13.7%

Промышленность

EMXC
8.3%
AVDV
21.3%

Сырьевые материалы

EMXC
6.8%
AVDV
22.5%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.5%
AVDV
14.4%

Энергетика

EMXC
4.2%
AVDV
10.8%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.4%
AVDV
2.0%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.9%
AVDV
3.4%

Коммунальные услуги

EMXC
2.3%
AVDV
1.7%

Здравоохранение

EMXC
2.2%
AVDV
2.1%

Недвижимость

EMXC
1.0%
AVDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

EMXC vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.54

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.35

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.06

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

12.34

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.78

-0.29

Просадки

Сравнение просадок EMXC и AVDV

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-43.01%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-13.19%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-14.17%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-28.08%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-3.74%

-6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-6.77%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.26%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и AVDV

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

5.49%

+6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

13.49%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

15.92%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

17.35%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

19.75%

+0.23%

Сравнение комиссий EMXC и AVDV

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и AVDV

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности AVDV в 2.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.81%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.18%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and AVDV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.40%) compared to AVDV (5.49%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.33% vs 10.70% for EMXC. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.33% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

AVDV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.18% for EMXC.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.36% for AVDV.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор