PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSNX с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDSNX с EPI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both funds - QDSNX is a Tactical Allocation fund actively managed by AQR Funds, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. QDSNX is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past 5 years, QDSNX returned 10.81%/yr vs 5.30%/yr for EPI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. QDSNX charges 3.30%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности QDSNX и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDSNX показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.30%.

QDSNX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.16%
С начала года
6.09%
6 месяцев
7.59%
1 год
14.70%
3 года*
13.67%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—

EPI

1 день
-1.63%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-10.30%
6 месяцев
-9.29%
1 год
-11.07%
3 года*
7.50%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDSNX и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		6.09%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.30%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%48.10%

Correlation

The correlation between QDSNX and EPI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с SPYQDSNX с QCFNXQDSNX с VOOQDSNX с OBMCXQDSNX с QNZNX
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN

Доходность на риск

QDSNX vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSNX c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSNXEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
-0.67

+3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
-0.88

+5.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.90

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.42

-0.60

+8.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.46

-1.44

+22.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSNX vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSNX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSNX и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSNXEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

-0.67

+3.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.33

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.13

+1.49

Просадки

Сравнение просадок QDSNX и EPI

Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDSNXEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.15%

-66.21%

+59.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-16.88%

+14.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.93%

-21.89%

+14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.15%

-21.89%

+14.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-18.09%

+17.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-18.65%

+17.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

6.95%

-6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSNX и EPI

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) составляет 1.41%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDSNXEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

4.89%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

12.93%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

15.05%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

16.22%

-8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

20.36%

-13.06%

Сравнение комиссий QDSNX и EPI

QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSNX и EPI

Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.88%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDSNX and EPI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.89%) compared to QDSNX (1.41%). In terms of maximum drawdown, QDSNX dropped -7.15% vs EPI's -66.21%.

QDSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDSNX и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор