PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с GRID

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSMO returned 14.34%/yr vs 19.34%/yr for GRID. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 20.54%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 23.80%. За последние 10 лет акции XSMO уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 14.34% против 19.34% соответственно.

XSMO

1 день
0.66%
1 месяц
-0.62%
С начала года
20.54%
6 месяцев
18.72%
1 год
30.63%
3 года*
23.23%
5 лет*
10.21%
10 лет*
14.34%

GRID

1 день
0.94%
1 месяц
-4.01%
С начала года
23.80%
6 месяцев
23.19%
1 год
44.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
16.92%
10 лет*
19.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		20.54%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.80%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between XSMO and GRID is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.67

The correlation between XSMO and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSMO и GRID

Секторы
XSMO
GRID

Технологии

20.9%
11.0%

Промышленность

19.5%
65.2%

Здравоохранение

13.9%

-

Финансовые услуги

12.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%
3.5%

Сырьевые материалы

5.8%
0.0%

Недвижимость

5.0%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Коммунальные услуги

4.0%
20.4%

Энергетика

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Технологии

XSMO
20.9%
GRID
11.0%

Промышленность

XSMO
19.5%
GRID
65.2%

Здравоохранение

XSMO
13.9%
GRID

-

Финансовые услуги

XSMO
12.3%
GRID

-

Потребительский циклический сектор

XSMO
9.0%
GRID
3.5%

Сырьевые материалы

XSMO
5.8%
GRID
0.0%

Недвижимость

XSMO
5.0%
GRID

-

Коммуникационные услуги

XSMO
4.1%
GRID

-

Коммунальные услуги

XSMO
4.0%
GRID
20.4%

Энергетика

XSMO
3.1%
GRID

-

Потребительский защитный сектор

XSMO
2.4%
GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

XSMO vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMOGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.22

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.91

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.79

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

14.15

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMOGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.22

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.81

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Просадки

Сравнение просадок XSMO и GRID

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-40.56%

-17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-11.73%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-20.77%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-29.64%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-40.56%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-5.25%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-8.43%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.14%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и GRID

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) составляет 6.73%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что XSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

8.65%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

16.87%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

20.03%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

21.11%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

22.86%

+1.28%

Сравнение комиссий XSMO и GRID

XSMO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и GRID

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности GRID в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.54%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and GRID have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (8.65%) compared to XSMO (6.73%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.34% vs 14.34% for XSMO. On fees, XSMO is cheaper at 0.36% per year. On volatility, XSMO has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.34% return vs 14.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSMO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.54% for XSMO.

XSMO is categorized as Momentum, while GRID is Alternative Energy Equities. XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор