PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.49%/yr vs 15.55%/yr for VOO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VBR charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VBR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции VBR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.49% против 15.55% соответственно.

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VBR and VOO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.83

The correlation between VBR and VOO shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VBR и VOO

Секторы
VBR
VOO

Промышленность

18.1%
8.3%

Финансовые услуги

17.6%
11.6%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.2%

Технологии

10.6%
35.7%

Недвижимость

10.1%
1.9%

Здравоохранение

7.9%
8.5%

Сырьевые материалы

6.3%
1.8%

Энергетика

5.2%
3.5%

Коммунальные услуги

4.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
11.3%

Промышленность

VBR
18.1%
VOO
8.3%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
VOO
10.2%

Технологии

VBR
10.6%
VOO
35.7%

Недвижимость

VBR
10.1%
VOO
1.9%

Здравоохранение

VBR
7.9%
VOO
8.5%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
VOO
1.8%

Энергетика

VBR
5.2%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
VOO
2.4%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
VOO
4.9%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
VOO
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAXVBR с IJR
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VBR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.44

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.31

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.23

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

15.03

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.44

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.84

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.89

-0.47

Просадки

Сравнение просадок VBR и VOO

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-33.99%

-27.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.90%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-18.69%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-24.52%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-33.99%

-11.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-3.69%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.91%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и VOO

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что VBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.78%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

8.90%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

11.80%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

16.81%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

18.00%

+3.73%

Сравнение комиссий VBR и VOO

VBR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и VOO

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VBR and VOO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (3.89%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.55% vs 10.49% for VBR. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.55% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VBR.

VBR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.02% for VOO.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while VOO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор