PortfoliosLab logo
Сравнение VBR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBR и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VBR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
330.47%
557.08%
VBR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBR:

0.00

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

VBR:

0.15

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

VBR:

1.02

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VBR:

0.00

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

VBR:

0.01

VOO:

2.27

Индекс Язвы

VBR:

7.30%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

VBR:

21.23%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

VBR:

-62.01%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VBR:

-16.61%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции VBR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.27% против 12.12% соответственно.


VBR

С начала года

-9.07%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-8.86%

1 год

0.31%

5 лет

15.42%

10 лет

7.27%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBR и VOO

VBR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBR: 0.07%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBR, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VBR: 0.00
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино VBR, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBR: 0.15
VOO: 0.88
Коэффициент Омега VBR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VBR: 1.02
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VBR, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VBR: 0.00
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина VBR, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VBR: 0.01
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
0.54
VBR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и VOO

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.36%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VBR и VOO

Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.61%
-9.90%
VBR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и VOO

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.03% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
13.96%
VBR
VOO