PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с JMSIX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and JMSIX (JPMorgan Income Fund) are both funds - EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while JMSIX is a Multisector Bonds fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, EPI returned 8.87%/yr vs 3.96%/yr for JMSIX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.40%/yr for JMSIX.

Доходность

Сравнение доходности EPI и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -10.30%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 3.96% соответственно.

EPI

1 день
-1.63%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-10.30%
6 месяцев
-9.29%
1 год
-11.07%
3 года*
7.50%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.87%

JMSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.85%
1 год
5.92%
3 года*
7.08%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.30%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		1.23%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Correlation

The correlation between EPI and JMSIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX

Доходность на риск

EPI vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIJMSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.21

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
4.35

-5.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.58

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.43

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

14.27

-15.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

2.21

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.03

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.79

-0.65

Просадки

Сравнение просадок EPI и JMSIX

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и JMSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-18.40%

-47.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-1.62%

-15.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-2.31%

-19.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-11.39%

-10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-18.40%

-31.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.09%

-0.12%

-17.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-2.57%

-16.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

0.39%

+6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и JMSIX

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

0.82%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

1.88%

+11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

2.53%

+12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

3.73%

+12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

3.87%

+16.49%

Сравнение комиссий EPI и JMSIX

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и JMSIX

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		6.03%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPI and JMSIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.89%) compared to JMSIX (0.82%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs JMSIX's -18.40%.

JMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и JMSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор