Сравнение BTC-USD с QDSNX
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) is Tactical Allocation fund actively managed by AQR Funds. Over the past 5 years, BTC-USD returned 10.82%/yr vs 10.81%/yr for QDSNX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и QDSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у QDSNX с доходностью 6.09%.
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
QDSNX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и QDSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 193.01% |
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 6.09% | 16.14% | 9.56% | 8.62% | 14.48% | 10.35% | 5.40% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and QDSNX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. QDSNX — Ранг доходности на риск
BTC-USD
QDSNX
Сравнение BTC-USD c QDSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | QDSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.57 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 7.42 | -8.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 21.46 | -22.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | QDSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 2.93 | -3.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.42 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.63 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и QDSNX
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и QDSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | QDSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -7.15% | -78.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -1.97% | -49.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -6.93% | -44.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -7.15% | -69.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.86% | -0.27% | -49.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -1.45% | -40.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 0.68% | +33.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и QDSNX
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | QDSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 1.41% | +10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 3.58% | +30.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 4.97% | +30.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 7.63% | +37.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 7.30% | +49.41% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and QDSNX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to QDSNX (1.41%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs QDSNX's -7.15%.
QDSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и QDSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор