PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с VEXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с VEXAX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while VEXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, GRID returned 19.01%/yr vs 12.10%/yr for VEXAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.06%/yr for VEXAX.

Доходность

Сравнение доходности GRID и VEXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 22.65%, что значительно выше, чем у VEXAX с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции VEXAX по среднегодовой доходности: 19.01% против 12.10% соответственно.

GRID

1 день
-4.79%
1 месяц
-4.90%
С начала года
22.65%
6 месяцев
22.49%
1 год
42.91%
3 года*
24.27%
5 лет*
16.67%
10 лет*
19.01%

VEXAX

1 день
1.13%
1 месяц
4.47%
С начала года
15.06%
6 месяцев
13.29%
1 год
28.59%
3 года*
20.49%
5 лет*
6.78%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и VEXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		22.65%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		15.06%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%28.03%-9.37%18.11%

Correlation

The correlation between GRID and VEXAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.73

The correlation between GRID and VEXAX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRID и VEXAX

Секторы
GRID
VEXAX

Промышленность

65.2%
19.3%

Коммунальные услуги

20.4%
2.0%

Технологии

11.0%
19.8%

Потребительский циклический сектор

3.5%
9.7%

Сырьевые материалы

0.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

5.1%

Финансовые услуги

-

14.6%

Здравоохранение

-

13.3%

Недвижимость

-

6.0%

Промышленность

GRID
65.2%
VEXAX
19.3%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
VEXAX
2.0%

Технологии

GRID
11.0%
VEXAX
19.8%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
VEXAX
9.7%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
VEXAX
4.2%

Коммуникационные услуги

GRID

-

VEXAX
3.3%

Потребительский защитный сектор

GRID

-

VEXAX
2.7%

Энергетика

GRID

-

VEXAX
5.1%

Финансовые услуги

GRID

-

VEXAX
14.6%

Здравоохранение

GRID

-

VEXAX
13.3%

Недвижимость

GRID

-

VEXAX
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VEMAXVEXAX с VTIVEXAX с VINIXVEXAX с VASVX

Доходность на риск

GRID vs. VEXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c VEXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDVEXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.77

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.48

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.96

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

10.47

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. VEXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEXAX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и VEXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDVEXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.77

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.30

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.54

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.18

Просадки

Сравнение просадок GRID и VEXAX

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки VEXAX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и VEXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDVEXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-58.08%

+17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-10.25%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-26.84%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-36.33%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-41.62%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

0.00%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-12.18%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.89%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и VEXAX

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDVEXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

4.80%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

12.52%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

17.19%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

22.34%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

22.36%

+0.49%

Сравнение комиссий GRID и VEXAX

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VEXAX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и VEXAX

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VEXAX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

GRID and VEXAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (8.90%) compared to VEXAX (4.80%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs VEXAX's -58.08%.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и VEXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор