- Эмитент
- AQR
- Дата выпуска
- 8 июн. 2020 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции QDSNX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QDSNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,699.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) показал доход в 5.44% с начала года и 12.72% за последние 12 месяцев.
AQR Diversifying Strategies Fund Class N
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QDSNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QDSNX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.86% | 2.25% | -0.96% | 1.11% | 0.82% | -1.36% | 1.73% | -0.07% | 5.44% | ||||
| 2025 | 2.53% | 3.34% | 0.69% | -1.38% | 1.55% | 1.22% | 0.23% | 1.35% | 2.90% | 1.52% | 0.07% | 1.13% | 16.14% |
| 2024 | 3.04% | 2.69% | 4.98% | 0.64% | 1.28% | -0.95% | -1.43% | -0.65% | 0.57% | -1.70% | 2.72% | -1.76% | 9.56% |
| 2023 | 1.22% | 2.50% | -3.70% | 0.96% | -1.73% | 3.88% | 0.76% | 1.85% | 3.47% | -1.04% | 0.73% | -0.35% | 8.62% |
| 2022 | 4.26% | 0.98% | 1.32% | 3.82% | 3.01% | -3.17% | -1.42% | 0.85% | -0.17% | 3.97% | 0.24% | 0.19% | 14.48% |
| 2021 | 1.74% | 1.90% | 3.16% | 1.08% | 1.69% | -0.96% | 0.27% | -0.44% | -0.44% | -0.09% | -1.43% | 3.56% | 10.35% |
Метрики бенчмарка
AQR Diversifying Strategies Fund Class N has an annualized alpha of 10.53%, beta of 0.07, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 10, 2020.
- This fund captured 23.50% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -17.99%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.53%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 23.50%
- Участие в снижении
- -17.99%
Комиссия
Комиссия QDSNX составляет 3.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QDSNX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 91% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDSNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 2.50 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 10.58 | +2.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Diversifying Strategies Fund Class N за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.00 | $1.25 | $0.92 | $0.65 | $0.19 |
Дивидендный доход | 1.89% | 1.99% | 0.00% | 11.18% | 8.01% | 5.99% | 1.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Diversifying Strategies Fund Class N. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Diversifying Strategies Fund Class N показал максимальную просадку в 7.15%, зарегистрированную 4 авг. 2022 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.
Текущая просадка AQR Diversifying Strategies Fund Class N составляет 0.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-7.15%авг. 2022 г. | 1mo 27d | 3mo 1d | 4mo 28dиюнь 2022 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-6.93%авг. 2024 г. | 2mo 8d | 6mo 5d | 8mo 13dмай 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-6.09%дек. 2021 г. | 1d | 1mo 15d | 1mo 15dдек. 2021 г. - февр. 2022 г. | — |
-5.68%март 2023 г. | 8d | 4mo 25d | 5mo 3dмарт 2023 г. - авг. 2023 г. | — |
-5.55%апр. 2025 г. | 5d | 1mo 26d | 2mo 1dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| QDSNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.15% | -56.78% | +49.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -9.10% | +6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.93% | -18.90% | +11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.15% | -25.43% | +18.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.17% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -10.69% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.14% | -1.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QDSNX
Добавьте AQR Diversifying Strategies Fund Class N в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QDSNX