Сравнение AVDV с BIL
AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. AVDV is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.33%/yr vs 3.42%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности AVDV и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.54%.
AVDV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 40.16%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 2.19%
Сравнение доходности по годам AVDV и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 13.22% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.54% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 0.39% |
Correlation
The correlation between AVDV and BIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDV vs. BIL — Ранг доходности на риск
AVDV
BIL
Сравнение AVDV c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDV | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -171.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 88.16 | -86.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 356.40 | -353.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 2,826.06 | -2,813.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDV | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 19.64 | -17.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 13.23 | -12.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 2.78 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок AVDV и BIL
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDV | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -0.78% | -42.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -0.01% | -13.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -0.01% | -14.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -0.09% | -27.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | 0.00% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -0.26% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 0.00% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и BIL
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDV | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 0.06% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 0.14% | +13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 0.20% | +15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 0.26% | +17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 0.26% | +19.49% |
Сравнение комиссий AVDV и BIL
AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и BIL
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.81% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
AVDV and BIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVDV has higher volatility (5.49%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs BIL's -0.78%.
On 5-year performance, AVDV leads with 13.33% vs 3.42% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.33% return vs 3.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.
BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.81% for AVDV.
AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.64 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVDV и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор