Сравнение MALOX с GRID
MALOX (BlackRock Global Allocation Fund) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both funds - MALOX is a Global Allocation fund managed by BlackRock, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Over the past 10 years, MALOX returned 8.56%/yr vs 19.01%/yr for GRID. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MALOX charges 0.81%/yr vs 0.70%/yr for GRID.
Доходность
Сравнение доходности MALOX и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MALOX показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 22.65%. За последние 10 лет акции MALOX уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 8.56% против 19.01% соответственно.
MALOX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 8.56%
GRID
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 22.65%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 42.91%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 19.01%
Сравнение доходности по годам MALOX и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 8.19% | 19.63% | 9.23% | 12.63% | -15.86% | 6.69% | 24.93% | 17.56% | -7.40% | 13.59% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 22.65% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 27.44% |
Correlation
The correlation between MALOX and GRID is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.75 |
The correlation between MALOX and GRID shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MALOX vs. GRID — Ранг доходности на риск
MALOX
GRID
Сравнение MALOX c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MALOX | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 3.79 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 14.24 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MALOX | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.23 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.56 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MALOX и GRID
Максимальная просадка MALOX за все время составила -32.83%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALOX и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MALOX | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.83% | -40.56% | +7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -11.73% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.04% | -20.77% | +10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -29.64% | +6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -40.56% | +17.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -6.13% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -8.43% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 3.12% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MALOX и GRID
Текущая волатильность для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) составляет 3.00%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что MALOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MALOX | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 8.90% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 16.87% | -8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 20.00% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 21.10% | -10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 22.85% | -12.14% |
Сравнение комиссий MALOX и GRID
MALOX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MALOX и GRID
Дивидендная доходность MALOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности GRID в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.80% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 8.52% | 9.22% | 7.68% | 1.54% | 6.01% | 10.32% | 10.15% | 5.68% | 5.50% | 4.81% | 2.10% | 9.86% |
Часто задаваемые вопросы
MALOX and GRID have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRID has higher volatility (8.90%) compared to MALOX (3.00%). In terms of maximum drawdown, MALOX dropped -32.83% vs GRID's -40.56%.
GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MALOX и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор