PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSIX с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JMSIX с BTC-USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JMSIX (JPMorgan Income Fund) is Multisector Bonds fund managed by JPMorgan, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, JMSIX returned 3.96%/yr vs 59.68%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -28.54%. За последние 10 лет акции JMSIX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 3.96% против 59.68% соответственно.

JMSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.85%
1 год
5.92%
3 года*
7.08%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.96%

BTC-USD

1 день
-1.22%
1 месяц
-22.47%
С начала года
-28.54%
6 месяцев
-31.02%
1 год
-40.89%
3 года*
33.16%
5 лет*
10.82%
10 лет*
59.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMSIX и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMSIX
JPMorgan Income Fund		1.23%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%
BTC-USD
Bitcoin		-28.54%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between JMSIX and BTC-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2014 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Fund

Bitcoin

Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

JMSIX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSIX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSIXBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
-0.95

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
-1.35

+5.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

0.86

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

-0.80

+4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

-1.42

+15.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSIX vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSIXBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

-0.95

+3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.20

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.87

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.13

-0.34

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и BTC-USD

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMSIXBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-85.30%

+66.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-51.21%

+49.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.31%

-51.21%

+48.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.39%

-76.67%

+65.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

-83.80%

+65.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-49.86%

+49.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-42.32%

+39.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

34.46%

-34.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и BTC-USD

Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.82%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMSIXBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

11.59%

-10.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

34.53%

-32.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

35.67%

-33.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

44.95%

-41.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.87%

56.71%

-52.84%

Часто задаваемые вопросы

JMSIX and BTC-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to JMSIX (0.82%). In terms of maximum drawdown, JMSIX dropped -18.40% vs BTC-USD's -85.30%.

JMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMSIX и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор