Portfolio 280526

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
1211.HK BYD Co Ltd-H	Consumer Cyclical	7.10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5.15%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	5%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	4.90%
MDLZ Mondelez International, Inc.	Consumer Defensive	4.75%
AAPL Apple Inc	Technology	4.60%
CVX Chevron Corporation	Energy	4.55%
DHR Danaher Corporation	Healthcare	4.50%
SYK Stryker Corporation	Healthcare	4.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	4.50%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	4.50%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	4.50%
MSI Motorola Solutions, Inc.	Technology	4.50%
HSY The Hershey Company	Consumer Defensive	4.40%
V Visa Inc.	Financial Services	4.40%
AME AMETEK, Inc.	Industrials	4.40%
KMB Kimberly-Clark Corporation	Consumer Defensive	4.30%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	4%
ROL Rollins, Inc.	Consumer Cyclical	4%
VRSN VeriSign, Inc.	Technology	4%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	3.80%
XYL Xylem Inc.	Industrials	3.65%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост CHF 10,000 инвестированных в Portfolio 280526 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Portfolio 280526 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 3.48% с начала года и доходность в 17.01% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.70%	1.70%	9.01%	8.97%	20.86%	14.39%	9.19%	11.47%
Портфель Portfolio 280526	0.41%	0.18%	3.48%	3.57%	3.49%	6.13%	9.64%	17.01%
Активы портфеля:
1211.HK BYD Co Ltd-H	2.10%	-9.79%	-9.04%	-12.19%	-36.28%	-1.23%	3.30%	19.31%
AAPL Apple Inc	-1.33%	-0.76%	7.73%	4.93%	44.25%	12.32%	15.78%	26.92%
AME AMETEK, Inc.	0.60%	-0.02%	11.26%	12.89%	24.88%	9.85%	8.87%	15.65%
AMZN Amazon.com, Inc	-1.03%	-10.03%	3.78%	5.58%	9.98%	18.34%	4.81%	18.55%
CL Colgate-Palmolive Company	0.27%	3.71%	15.08%	15.72%	-3.20%	3.94%	1.34%	2.65%
CVX Chevron Corporation	0.95%	3.49%	25.70%	27.34%	32.28%	5.65%	13.57%	8.85%
DHR Danaher Corporation	-0.18%	10.54%	-20.83%	-20.06%	-13.08%	-9.02%	-5.67%	8.96%
HSY The Hershey Company	0.65%	-4.69%	1.67%	1.45%	6.87%	-12.21%	0.84%	7.05%
KMB Kimberly-Clark Corporation	0.94%	8.86%	4.48%	1.88%	-21.21%	-8.92%	-3.27%	-0.95%
MCD McDonald's Corporation	0.21%	5.96%	-5.26%	-8.86%	-5.40%	-2.31%	3.65%	9.36%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Portfolio 280526 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 15 янв. 2015 г. с доходностью -18.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.16%	2.76%	-1.24%	1.82%	-0.13%	0.43%							3.48%
2025	0.96%	3.51%	-2.61%	-8.98%	1.15%	-1.38%	3.32%	1.01%	-0.43%	0.41%	0.31%	-2.11%	-5.33%
2024	3.98%	7.78%	4.77%	0.54%	0.95%	2.16%	-0.93%	-0.52%	1.66%	-1.17%	5.64%	-0.13%	27.18%
2023	3.77%	1.11%	4.20%	1.64%	1.61%	3.80%	-2.47%	-0.70%	-1.28%	-1.68%	2.56%	-1.64%	11.16%
2022	-4.15%	-2.56%	4.40%	0.14%	0.13%	-3.80%	8.14%	-2.50%	-6.94%	11.19%	-0.57%	-5.29%	-3.37%
2021	-1.89%	0.90%	7.34%	1.56%	0.10%	8.69%	0.56%	3.75%	-3.17%	6.01%	1.07%	3.30%	31.31%

Метрики бенчмарка

Portfolio 280526 has an annualized alpha of 7.58%, beta of 0.85, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 13, 2011.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.49%) than losses (56.60%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 7.58% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.85 and R2 of 0.87, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 7.58%

Бета: 0.85

R²: 0.87

Участие в росте: 96.49%

Участие в снижении: 56.60%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Portfolio 280526 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Portfolio 280526 имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Portfolio 280526 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.32	1.55	-1.24
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.50	2.06	-1.55
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.06	1.29	-0.23
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.62	2.27	-1.66
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	1.66	7.59	-5.93

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
1211.HK BYD Co Ltd-H	5	-1.02	-1.54	0.84	-1.02	-1.61
AAPL Apple Inc	85	1.89	2.65	1.35	2.82	6.67
AME AMETEK, Inc.	75	1.12	1.82	1.21	2.05	6.54
AMZN Amazon.com, Inc	51	0.33	0.66	1.08	0.39	0.96
CL Colgate-Palmolive Company	34	-0.15	-0.06	0.99	-0.18	-0.30
CVX Chevron Corporation	76	1.34	1.88	1.24	1.98	5.01
DHR Danaher Corporation	23	-0.47	-0.54	0.94	-0.39	-0.90
HSY The Hershey Company	48	0.25	0.56	1.06	0.30	0.71
KMB Kimberly-Clark Corporation	13	-0.85	-1.03	0.85	-0.70	-1.02
MCD McDonald's Corporation	28	-0.31	-0.32	0.96	-0.30	-0.79

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Portfolio 280526 на 13 июн. 2026 г. составляет 0.32 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio 280526 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.73%	2.04%	1.79%	2.07%	1.32%	1.31%	1.45%	1.53%	1.69%	1.55%	3.27%	1.71%
Активы портфеля:
1211.HK BYD Co Ltd-H	0.48%	4.55%	3.83%	1.76%	0.16%	0.17%	0.10%	1.79%	1.04%	0.89%	3.09%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.36%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AME AMETEK, Inc.	0.56%	0.60%	0.62%	0.61%	0.63%	0.54%	0.60%	0.56%	0.83%	0.50%	0.74%	0.67%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CL Colgate-Palmolive Company	2.34%	2.61%	2.18%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%
CVX Chevron Corporation	3.73%	4.49%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%
DHR Danaher Corporation	0.76%	0.56%	0.47%	12.64%	0.38%	0.26%	0.32%	0.44%	0.62%	0.60%	32.55%	0.58%
HSY The Hershey Company	3.11%	3.01%	3.24%	2.39%	1.67%	1.76%	2.07%	2.03%	2.57%	2.24%	2.32%	2.50%
KMB Kimberly-Clark Corporation	4.97%	5.00%	3.72%	3.88%	3.42%	3.19%	3.17%	3.00%	3.51%	3.22%	3.22%	2.77%
MCD McDonald's Corporation	2.58%	2.35%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Portfolio 280526 показал максимальную просадку в 30.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Portfolio 280526 составляет 6.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-30.23%март 2020 г.	1mo 1d	4mo 13d	5mo 14dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок 2015 года2015	-20.22%янв. 2015 г.	6d	1mo 19d	1mo 25dянв. 2015 г. - март 2015 г.
Распродажа 2025 года2025	-17.47%апр. 2025 г.	1mo 19d	—	1y 3moмарт 2025 г. - сейчас
Коррекция 2016 года2016	-15.43%февр. 2016 г.	2mo 11d	3mo 13d	5mo 24dдек. 2015 г. - май 2016 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-15.36%дек. 2018 г.	2mo 21d	1mo 23d	4mo 14dокт. 2018 г. - февр. 2019 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 22, при этом эффективное количество активов равно 21.54, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.44	1.95	1.84	1.63	1.59

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.59, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Portfolio 280526 с S&P 500 Index

Корреляция Portfolio 280526 с S&P 500 Index составляет 0.59 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.59
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.76
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.84
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.87
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г.	0.89

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у AME: 0.74, а самая низкая у 1211.HK: 0.16.

1211.HK

0.16

HSY

0.42

KMB

0.43

0.48

0.48

0.51

0.52

0.53

0.54

0.55

0.56

0.62

0.62

0.63

0.64

0.65

0.65

0.67

0.67

0.70

MSFT

0.74

AME

0.74

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Portfolio 280526. Самая высокая корреляция с портфелем у V: 0.71, а самая низкая у 1211.HK: 0.36.

0.36

0.51

0.52

0.53

0.54

0.54

0.57

0.58

0.60

0.61

0.61

0.61

0.61

0.62

0.64

0.66

0.66

0.67

0.68

0.70

0.70

0.71

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	1211.HK	NVDA	CVX	UNH	HSY	MRK	AMZN	KMB	AAPL	ROL	CL	XYL	MCD	MDLZ	MSI	PEP	VRSN	DHR	MSFT	SYK	V	AME
1211.HK	1.00	0.12	0.13	0.08	0.03	0.08	0.12	0.03	0.11	0.07	0.04	0.13	0.06	0.06	0.12	0.07	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12
NVDA	0.12	1.00	0.25	0.25	0.14	0.16	0.52	0.12	0.48	0.31	0.15	0.38	0.24	0.21	0.37	0.19	0.42	0.38	0.57	0.39	0.42	0.43
CVX	0.13	0.25	1.00	0.35	0.29	0.36	0.25	0.26	0.29	0.30	0.30	0.41	0.34	0.34	0.35	0.33	0.31	0.33	0.32	0.34	0.39	0.46
UNH	0.08	0.25	0.35	1.00	0.35	0.42	0.28	0.34	0.32	0.36	0.38	0.36	0.40	0.38	0.38	0.39	0.37	0.42	0.36	0.42	0.42	0.41
HSY	0.03	0.14	0.29	0.35	1.00	0.41	0.20	0.54	0.27	0.38	0.55	0.30	0.47	0.62	0.35	0.60	0.35	0.35	0.29	0.38	0.36	0.36
MRK	0.08	0.16	0.36	0.42	0.41	1.00	0.25	0.44	0.28	0.38	0.46	0.35	0.43	0.45	0.37	0.47	0.35	0.44	0.31	0.43	0.41	0.39
AMZN	0.12	0.52	0.25	0.28	0.20	0.25	1.00	0.20	0.51	0.34	0.24	0.39	0.32	0.29	0.40	0.27	0.49	0.41	0.60	0.41	0.50	0.42
KMB	0.03	0.12	0.26	0.34	0.54	0.44	0.20	1.00	0.25	0.40	0.71	0.32	0.48	0.58	0.35	0.62	0.34	0.37	0.29	0.39	0.36	0.36
AAPL	0.11	0.48	0.29	0.32	0.27	0.28	0.51	0.25	1.00	0.36	0.29	0.40	0.36	0.33	0.42	0.34	0.47	0.41	0.57	0.41	0.48	0.44
ROL	0.07	0.31	0.30	0.36	0.38	0.38	0.34	0.40	0.36	1.00	0.44	0.45	0.44	0.42	0.45	0.45	0.47	0.47	0.40	0.46	0.47	0.52
CL	0.04	0.15	0.30	0.38	0.55	0.46	0.24	0.71	0.29	0.44	1.00	0.35	0.51	0.62	0.40	0.67	0.39	0.39	0.33	0.43	0.43	0.40
XYL	0.13	0.38	0.41	0.36	0.30	0.35	0.39	0.32	0.40	0.45	0.35	1.00	0.41	0.38	0.47	0.37	0.42	0.50	0.44	0.48	0.48	0.66
MCD	0.06	0.24	0.34	0.40	0.47	0.43	0.32	0.48	0.36	0.44	0.51	0.41	1.00	0.49	0.46	0.53	0.43	0.42	0.41	0.48	0.49	0.45
MDLZ	0.06	0.21	0.34	0.38	0.62	0.45	0.29	0.58	0.33	0.42	0.62	0.38	0.49	1.00	0.40	0.66	0.41	0.42	0.37	0.45	0.45	0.44
MSI	0.12	0.37	0.35	0.38	0.35	0.37	0.40	0.35	0.42	0.45	0.40	0.47	0.46	0.40	1.00	0.42	0.48	0.45	0.48	0.48	0.50	0.54
PEP	0.07	0.19	0.33	0.39	0.60	0.47	0.27	0.62	0.34	0.45	0.67	0.37	0.53	0.66	0.42	1.00	0.41	0.42	0.37	0.45	0.44	0.40
VRSN	0.11	0.42	0.31	0.37	0.35	0.35	0.49	0.34	0.47	0.47	0.39	0.42	0.43	0.41	0.48	0.41	1.00	0.49	0.54	0.47	0.55	0.47
DHR	0.12	0.38	0.33	0.42	0.35	0.44	0.41	0.37	0.41	0.47	0.39	0.50	0.42	0.42	0.45	0.42	0.49	1.00	0.49	0.54	0.50	0.55
MSFT	0.12	0.57	0.32	0.36	0.29	0.31	0.60	0.29	0.57	0.40	0.33	0.44	0.41	0.37	0.48	0.37	0.54	0.49	1.00	0.48	0.56	0.49
SYK	0.11	0.39	0.34	0.42	0.38	0.43	0.41	0.39	0.41	0.46	0.43	0.48	0.48	0.45	0.48	0.45	0.47	0.54	0.48	1.00	0.55	0.52
V	0.11	0.42	0.39	0.42	0.36	0.41	0.50	0.36	0.48	0.47	0.43	0.48	0.49	0.45	0.50	0.44	0.55	0.50	0.56	0.55	1.00	0.56
AME	0.12	0.43	0.46	0.41	0.36	0.39	0.42	0.36	0.44	0.52	0.40	0.66	0.45	0.44	0.54	0.40	0.47	0.55	0.49	0.52	0.56	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 окт. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Portfolio 280526

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Portfolio 280526 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации