PortfoliosLab logo
Сравнение ROL с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ROL и UNH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ROL и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rollins, Inc. (ROL) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%600,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16,814.37%
413,167.52%
ROL
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROL:

1.40

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

ROL:

1.85

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

ROL:

1.26

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

ROL:

2.72

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

ROL:

7.34

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

ROL:

4.27%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

ROL:

22.50%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

ROL:

-57.28%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

ROL:

-1.06%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROL:

$26.83B

UNH:

$386.16B

EPS

ROL:

$0.99

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

ROL:

55.87

UNH:

17.52

Коэффициент PEG

ROL:

4.51

UNH:

0.90

Коэффициент P/S

ROL:

7.75

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

ROL:

19.85

UNH:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

ROL:

$3.46B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROL:

$2.20B

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

ROL:

$783.59M

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, ROL показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.89%. За последние 10 лет акции ROL превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 19.08% против 15.73% соответственно.


ROL

С начала года

19.72%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

19.62%

1 год

24.78%

5 лет

17.38%

10 лет

19.08%

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-18.82%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-14.13%

5 лет

8.94%

10 лет

15.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROL и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROL
Ранг риск-скорректированной доходности ROL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROL c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROL, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROL: 1.40
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино ROL, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROL: 1.85
UNH: -0.19
Коэффициент Омега ROL, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROL: 1.26
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара ROL, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROL: 2.72
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина ROL, с текущим значением в 7.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROL: 7.34
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа ROL на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROL и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
-0.34
ROL
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROL и UNH

Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности UNH в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROL
Rollins, Inc.
1.14%1.33%1.24%1.18%0.99%0.61%1.27%1.29%1.20%1.48%1.62%1.57%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок ROL и UNH

Максимальная просадка ROL за все время составила -57.28%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.06%
-32.50%
ROL
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности ROL и UNH

Текущая волатильность для Rollins, Inc. (ROL) составляет 10.61%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что ROL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.61%
28.02%
ROL
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROL и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию