Сравнение KMB с MCD
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 0.95% против 11.46% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам KMB и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between KMB and MCD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
MCD:
$203.21B
KMB:
$5.93
MCD:
$12.13
KMB:
17.26
MCD:
23.48
KMB:
2.98
MCD:
3.78
KMB:
2.06
MCD:
7.42
KMB:
$16.54B
MCD:
$27.45B
KMB:
$5.93B
MCD:
$12.10B
KMB:
$3.07B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. MCD — Ранг доходности на риск
KMB
MCD
Сравнение KMB c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.20 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.50 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и MCD
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -73.20% | +36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -19.05% | -10.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -19.05% | -15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -19.05% | -15.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -36.90% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -15.46% | -11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -14.89% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 7.53% | +11.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и MCD
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 4.96% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 12.20% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 16.62% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 17.27% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 20.40% | +0.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и MCD
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности MCD в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и MCD
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and MCD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs MCD's -73.20%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор