PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRSN с DHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRSN с DHR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VRSN (VeriSign, Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, VRSN returned 12.83%/yr vs 11.06%/yr for DHR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRSN и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VeriSign, Inc. (VRSN) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRSN показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -21.16%. За последние 10 лет акции VRSN превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 12.83% против 11.06% соответственно.

VRSN

1 день
0.11%
1 месяц
-4.91%
С начала года
15.94%
6 месяцев
16.40%
1 год
0.55%
3 года*
8.34%
5 лет*
5.15%
10 лет*
12.83%

DHR

1 день
-0.38%
1 месяц
8.50%
С начала года
-21.16%
6 месяцев
-20.15%
1 год
-11.58%
3 года*
-5.06%
5 лет*
-3.39%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRSN и DHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRSN
VeriSign, Inc.		15.94%18.41%0.49%0.25%-19.06%17.29%12.31%29.93%29.58%50.44%
DHR
Danaher Corporation		-21.16%0.35%-0.35%-1.22%-19.02%48.57%45.34%49.55%11.80%20.01%

Correlation

The correlation between VRSN and DHR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г.

0.38

Over the past year, the correlation between VRSN and DHR has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRSN:

$25.69B

DHR:

$128.09B

EPS

VRSN:

$9.04

DHR:

$5.17

Коэффициент P/E

VRSN:

30.95

DHR:

34.85

Коэффициент P/S

VRSN:

15.46

DHR:

5.19

Общая выручка (12 мес.)

VRSN:

$1.68B

DHR:

$24.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSN:

$1.49B

DHR:

$15.04B

EBITDA (12 мес.)

VRSN:

$1.18B

DHR:

$6.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VeriSign, Inc.

Danaher Corporation

Часто сравнивают с VRSN:
VRSN с DVAVRSN с YUMCVRSN с SPYVRSN с VOOVRSN с COSTVRSN с AAPLVRSN с BRK-A
Часто сравнивают с DHR:
DHR с TMODHR с SYKDHR с MDTDHR с ABTDHR с BDXDHR с RMDDHR с VOO

Доходность на риск

VRSN vs. DHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSN
Ранг доходности на риск VRSN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DHR
Ранг доходности на риск DHR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRSN c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRSNDHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.41

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-0.44

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.95

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.35

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

-0.84

+0.88

VRSN vs. DHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRSN на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа DHR равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSN и DHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRSN и DHR

Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и DHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRSNDHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.37%

-45.80%

-52.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-32.97%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.21%

-41.72%

+11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-43.81%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.85%

-43.81%

+4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-37.50%

+27.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.97%

-10.22%

-46.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.19%

13.85%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VRSN и DHR

VeriSign, Inc. (VRSN) и Danaher Corporation (DHR) имеют волатильность 9.36% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRSNDHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

9.21%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.91%

19.52%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

28.18%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

28.03%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

25.55%

+0.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSN и DHR

Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности DHR в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHR
Danaher Corporation		0.76%0.56%0.47%12.64%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%32.55%0.58%
VRSN
VeriSign, Inc.		1.13%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSN и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
428.90M
5.95B
(VRSN) Общая выручка
(DHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRSN и DHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VeriSign, Inc. и Danaher Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
88.5%
60.3%
Активы портфеля
VRSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.

DHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

VRSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.

DHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

VRSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.

DHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

Часто задаваемые вопросы

VRSN and DHR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRSN has higher volatility (9.36%) compared to DHR (9.21%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs DHR's -45.80%.

VRSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRSN и DHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор