Сравнение MRK с DHR
MRK (Merck & Co., Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MRK in Drug Manufacturers - General, DHR in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, MRK returned 11.59%/yr vs 11.06%/yr for DHR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -21.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRK имеют среднегодовую доходность 11.59%, а акции DHR немного отстают с 11.06%.
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.79%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам MRK и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between MRK and DHR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.30 |
The correlation between MRK and DHR shifts across timeframes, from 0.27 (5 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRK:
$294.29B
DHR:
$128.09B
MRK:
$3.58
DHR:
$5.17
MRK:
33.21
DHR:
34.85
MRK:
4.52
DHR:
5.19
MRK:
6.41
DHR:
2.42
MRK:
$65.59B
DHR:
$24.78B
MRK:
$49.79B
DHR:
$15.04B
MRK:
$22.69B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. DHR — Ранг доходности на риск
MRK
DHR
Сравнение MRK c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.95 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | -0.35 | +4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -0.84 | +12.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и DHR
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -45.80% | -22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -32.97% | +21.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -41.72% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -43.81% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -43.81% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -37.50% | +32.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -10.22% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 13.85% | -9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и DHR
Merck & Co., Inc. (MRK) и Danaher Corporation (DHR) имеют волатильность 9.57% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 9.21% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 19.52% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 28.18% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 28.03% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 25.55% | -2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и DHR
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности DHR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRK и DHR
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
MRK and DHR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.57%) compared to DHR (9.21%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs DHR's -45.80%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор