Сравнение UNH с DHR
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — UNH in Healthcare Plans, DHR in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, UNH returned 13.32%/yr vs 11.06%/yr for DHR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -21.16%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 13.32% против 11.06% соответственно.
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам UNH и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between UNH and DHR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between UNH and DHR shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNH:
$371.75B
DHR:
$128.09B
UNH:
$13.23
DHR:
$5.17
UNH:
30.88
DHR:
34.85
UNH:
0.83
DHR:
5.19
UNH:
3.58
DHR:
2.42
UNH:
$449.71B
DHR:
$24.78B
UNH:
$84.55B
DHR:
$15.04B
UNH:
$22.99B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. DHR — Ранг доходности на риск
UNH
DHR
Сравнение UNH c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNH | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.35 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -0.84 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNH и DHR
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -45.80% | -28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -32.97% | +4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -41.72% | -19.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -43.81% | -17.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -43.81% | -17.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -37.50% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.77% | -10.22% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 13.85% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и DHR
Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 7.60%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 9.21% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 19.52% | +11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 28.18% | +11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 28.03% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 25.55% | +4.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и DHR
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности DHR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и DHR
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and DHR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.21%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs DHR's -45.80%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор