Сравнение DHR с KMB
DHR (Danaher Corporation) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DHR returned 11.06%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции DHR превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 11.06% против 0.95% соответственно.
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам DHR и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between DHR and KMB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
DHR:
$128.09B
KMB:
$34.08B
DHR:
$5.17
KMB:
$5.93
DHR:
34.85
KMB:
17.26
DHR:
5.19
KMB:
2.06
DHR:
2.42
KMB:
18.98
DHR:
$24.78B
KMB:
$16.54B
DHR:
$15.04B
KMB:
$5.93B
DHR:
$6.69B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. KMB — Ранг доходности на риск
DHR
KMB
Сравнение DHR c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHR | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.87 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.67 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.03 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHR и KMB
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -36.97% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -29.60% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -34.06% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -34.06% | -9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -34.06% | -9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.50% | -26.52% | -10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -8.85% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 19.43% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и KMB
Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 8.42% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 16.67% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.18% | 25.77% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 20.19% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 21.07% | +4.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и KMB
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности KMB в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и KMB
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and KMB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.21%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs KMB's -36.97%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор