PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYL с ROL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XYL с ROL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XYL (Xylem Inc.) and ROL (Rollins, Inc.) are both stocks. XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ROL operates in Personal Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, XYL returned 10.54%/yr vs 15.58%/yr for ROL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XYL и ROL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xylem Inc. (XYL) и Rollins, Inc. (ROL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYL показывает доходность -18.57%, что значительно выше, чем у ROL с доходностью -20.87%. За последние 10 лет акции XYL уступали акциям ROL по среднегодовой доходности: 10.54% против 15.58% соответственно.

XYL

1 день
0.94%
1 месяц
1.38%
С начала года
-18.57%
6 месяцев
-19.12%
1 год
-12.41%
3 года*
1.00%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
10.54%

ROL

1 день
0.30%
1 месяц
-10.66%
С начала года
-20.87%
6 месяцев
-20.91%
1 год
-16.61%
3 года*
6.26%
5 лет*
8.61%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYL и ROL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYL
Xylem Inc.		-18.57%18.78%2.57%4.77%-6.60%18.94%30.90%19.59%-1.01%39.50%
ROL
Rollins, Inc.		-20.87%31.06%7.56%21.19%8.10%-11.43%78.47%-6.95%17.61%39.61%

Correlation

The correlation between XYL and ROL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г.

0.40

Over the past year, the correlation between XYL and ROL has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XYL:

$26.79B

ROL:

$22.72B

EPS

XYL:

$4.02

ROL:

$1.10

Коэффициент P/E

XYL:

27.36

ROL:

43.09

Коэффициент PEG

XYL:

1.72

ROL:

3.90

Коэффициент P/S

XYL:

3.85

ROL:

5.93

Коэффициент P/B

XYL:

2.44

ROL:

16.44

Общая выручка (12 мес.)

XYL:

$6.97B

ROL:

$3.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

XYL:

$2.71B

ROL:

$1.53B

EBITDA (12 мес.)

XYL:

$1.41B

ROL:

$859.94M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xylem Inc.

Rollins, Inc.

Часто сравнивают с XYL:
XYL с AWKXYL с ECLXYL с SPYXYL с IEXXYL с WTRGXYL с AQN.TOXYL с GWRS
Часто сравнивают с ROL:
ROL с RTOROL с POOLROL с CPRTROL с SPYROL с VOOROL с VROL с ORLY

Доходность на риск

XYL vs. ROL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYL
Ранг доходности на риск XYL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ROL
Ранг доходности на риск ROL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYL c ROL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и Rollins, Inc. (ROL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLROLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.69

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
-0.82

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.89

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.54

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-1.58

+0.66

XYL vs. ROL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYL на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROL равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYL и ROL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYL и ROL

Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки ROL в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и ROL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLROLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-57.27%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-30.90%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.04%

-30.90%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.69%

-30.90%

-15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.69%

-30.90%

-15.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.30%

-27.60%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-12.14%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.54%

10.53%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XYL и ROL

Текущая волатильность для Xylem Inc. (XYL) составляет 6.01%, в то время как у Rollins, Inc. (ROL) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что XYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLROLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

9.24%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

18.67%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

24.16%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

24.59%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

25.04%

+2.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYL и ROL

Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что сопоставимо с доходностью ROL в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROL
Rollins, Inc.		1.51%1.13%1.33%1.24%1.18%1.23%0.84%1.42%1.03%1.20%1.18%1.62%
XYL
Xylem Inc.		1.51%1.17%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYL и ROL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и Rollins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202220232024202520260
906.42M
(XYL) Общая выручка
(ROL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

XYL and ROL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROL has higher volatility (9.24%) compared to XYL (6.01%). In terms of maximum drawdown, XYL dropped -46.69% vs ROL's -57.27%.

XYL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYL и ROL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор