Сравнение CL с KMB
CL (Colgate-Palmolive Company) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CL returned 4.14%/yr vs 0.29%/yr for KMB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции CL превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 4.14% против 0.29% соответственно.
CL
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- -3.98%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.14%
KMB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- -29.05%
- 3 года*
- -7.87%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- 0.29%
Сравнение доходности по годам CL и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 8.73% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -4.92% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between CL and KMB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.47 |
The correlation between CL and KMB shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$68.33B
KMB:
$31.57B
CL:
$2.58
KMB:
$5.93
CL:
32.90
KMB:
15.99
CL:
8.50
KMB:
2.76
CL:
3.30
KMB:
1.91
CL:
471.23
KMB:
17.58
CL:
$20.80B
KMB:
$16.54B
CL:
$12.49B
KMB:
$5.93B
CL:
$3.92B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. KMB — Ранг доходности на риск
CL
KMB
Сравнение CL c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.78 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.98 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -1.51 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -1.17 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.14 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.01 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CL и KMB
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -36.97% | -21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -29.79% | +11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -34.06% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -34.06% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -34.06% | +5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.69% | -32.85% | +14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -8.84% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.21% | 19.81% | -8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и KMB
Colgate-Palmolive Company (CL) и Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеют волатильность 6.45% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.43% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 15.33% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 24.88% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 19.95% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 20.96% | -1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и KMB
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности KMB в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.46% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.34% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и KMB
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
CL and KMB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (6.45%) compared to KMB (6.43%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs KMB's -36.97%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор