PortfoliosLab logo
Сравнение CL с KMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CL и KMB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CL и KMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13,342.60%
3,438.09%
CL
KMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CL:

0.41

KMB:

0.01

Коэф-т Сортино

CL:

0.69

KMB:

0.14

Коэф-т Омега

CL:

1.09

KMB:

1.02

Коэф-т Кальмара

CL:

0.41

KMB:

0.01

Коэф-т Мартина

CL:

0.75

KMB:

0.03

Индекс Язвы

CL:

11.06%

KMB:

6.32%

Дневная вол-ть

CL:

20.07%

KMB:

19.02%

Макс. просадка

CL:

-58.90%

KMB:

-39.69%

Текущая просадка

CL:

-12.25%

KMB:

-10.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$76.17B

KMB:

$43.67B

EPS

CL:

$3.51

KMB:

$7.34

Коэффициент P/E

CL:

26.76

KMB:

17.93

Коэффициент PEG

CL:

2.02

KMB:

1.59

Коэффициент P/S

CL:

3.79

KMB:

2.21

Коэффициент P/B

CL:

359.29

KMB:

39.88

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$19.95B

KMB:

$19.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.11B

KMB:

$7.00B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$4.73B

KMB:

$3.93B

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции CL превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 5.66% против 5.20% соответственно.


CL

С начала года

4.47%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

-0.67%

1 год

5.41%

5 лет

8.26%

10 лет

5.66%

KMB

С начала года

1.33%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-1.15%

1 год

0.78%

5 лет

2.22%

10 лет

5.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CL и KMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CL
Ранг риск-скорректированной доходности CL, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

KMB
Ранг риск-скорректированной доходности KMB, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CL c KMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CL, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CL: 0.41
KMB: 0.01
Коэффициент Сортино CL, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CL: 0.69
KMB: 0.14
Коэффициент Омега CL, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CL: 1.09
KMB: 1.02
Коэффициент Кальмара CL, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CL: 0.41
KMB: 0.01
Коэффициент Мартина CL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CL: 0.75
KMB: 0.03

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа KMB равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и KMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.01
CL
KMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и KMB

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности KMB в 3.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CL
Colgate-Palmolive Company
2.15%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
3.74%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%0.73%

Просадки

Сравнение просадок CL и KMB

Максимальная просадка CL за все время составила -58.90%, что больше максимальной просадки KMB в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и KMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.25%
-10.71%
CL
KMB

Волатильность

Сравнение волатильности CL и KMB

Colgate-Palmolive Company (CL) и Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеют волатильность 8.54% и 8.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
8.77%
CL
KMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и KMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию