PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROL с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ROL с CL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ROL (Rollins, Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. ROL operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ROL returned 15.58%/yr vs 4.62%/yr for CL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROL и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rollins, Inc. (ROL) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROL показывает доходность -20.87%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции ROL превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 15.58% против 4.62% соответственно.

ROL

1 день
0.30%
1 месяц
-10.66%
С начала года
-20.87%
6 месяцев
-20.91%
1 год
-16.61%
3 года*
6.26%
5 лет*
8.61%
10 лет*
15.58%

CL

1 день
0.07%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.59%
1 год
-1.53%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.79%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROL и CL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROL
Rollins, Inc.		-20.87%31.06%7.56%21.19%8.10%-11.43%78.47%-6.95%17.61%39.61%
CL
Colgate-Palmolive Company		14.60%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Correlation

The correlation between ROL and CL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.26

The correlation between ROL and CL shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROL:

$22.72B

CL:

$72.02B

EPS

ROL:

$1.10

CL:

$2.58

Коэффициент P/E

ROL:

43.09

CL:

34.68

Коэффициент PEG

ROL:

3.90

CL:

8.96

Коэффициент P/S

ROL:

5.93

CL:

3.48

Коэффициент P/B

ROL:

16.44

CL:

496.66

Общая выручка (12 мес.)

ROL:

$3.84B

CL:

$20.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROL:

$1.53B

CL:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

ROL:

$859.94M

CL:

$3.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rollins, Inc.

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с ROL:
ROL с RTOROL с POOLROL с CPRTROL с SPYROL с VOOROL с VROL с ORLY
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с SCHD

Доходность на риск

ROL vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROL
Ранг доходности на риск ROL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL: 55
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROL c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROLCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.07

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
0.05

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.01

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.08

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

-0.14

-1.44

ROL vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROL на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа CL равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROL и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROL и CL

Максимальная просадка ROL за все время составила -57.27%, примерно равная максимальной просадке CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и CL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROLCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-58.91%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.90%

-18.64%

-12.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-29.05%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.90%

-29.05%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.90%

-29.05%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.60%

-14.31%

-13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-11.24%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.53%

11.35%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ROL и CL

Rollins, Inc. (ROL) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что ROL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROLCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

8.32%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

17.28%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.16%

21.83%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

18.81%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

19.75%

+5.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROL и CL

Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности CL в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.34%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
ROL
Rollins, Inc.		1.51%1.13%1.33%1.24%1.18%1.23%0.84%1.42%1.03%1.20%1.18%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROL и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
906.42M
5.32B
(ROL) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROL и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rollins, Inc. и Colgate-Palmolive Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
60.6%
Активы портфеля
ROL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 906.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

ROL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.49M при выручке в 906.42M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

ROL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.84M при выручке в 906.42M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

ROL and CL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROL has higher volatility (9.24%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, ROL dropped -57.27% vs CL's -58.91%.

CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROL и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор