Сравнение AME с DHR
AME (AMETEK, Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. AME operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, AME returned 17.87%/yr vs 11.06%/yr for DHR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AME и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AME показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -21.16%. За последние 10 лет акции AME превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 17.87% против 11.06% соответственно.
AME
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 17.87%
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам AME и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 10.80% | 14.66% | 10.01% | 18.81% | -4.33% | 22.32% | 22.19% | 48.27% | -5.89% | 49.98% |
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between AME and DHR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.39 |
The correlation between AME and DHR shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AME:
$52.20B
DHR:
$128.09B
AME:
$6.62
DHR:
$5.17
AME:
34.32
DHR:
34.85
AME:
6.90
DHR:
5.19
AME:
4.36
DHR:
2.42
AME:
$7.60B
DHR:
$24.78B
AME:
$2.06B
DHR:
$15.04B
AME:
$2.15B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AME vs. DHR — Ранг доходности на риск
AME
DHR
Сравнение AME c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AME | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.95 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.35 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | -0.84 | +7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AME и DHR
Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AME | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.31% | -45.80% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -32.97% | +19.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.04% | -41.72% | +18.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -43.81% | +16.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -43.81% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -37.50% | +31.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -10.22% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 13.85% | -9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AME и DHR
Текущая волатильность для AMETEK, Inc. (AME) составляет 6.77%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что AME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AME | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 9.21% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 19.52% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.18% | 28.18% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 28.03% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.44% | 25.55% | -1.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AME и DHR
Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DHR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 0.56% | 0.60% | 0.62% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% |
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AME и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AME и DHR
AME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
AME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 514.94M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
AME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.36M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
AME and DHR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.21%) compared to AME (6.77%). In terms of maximum drawdown, AME dropped -53.31% vs DHR's -45.80%.
AME currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AME и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор