Сравнение V с MRK
V (Visa Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, V returned 17.28%/yr vs 12.27%/yr for MRK. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции V превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 17.28% против 12.27% соответственно.
V
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 17.28%
MRK
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 9.76%
- С начала года
- 24.72%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 69.03%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам V и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -2.18% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
MRK Merck & Co., Inc. | 24.72% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between V and MRK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.33 |
The correlation between V and MRK shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$17.20
MRK:
$3.59
V:
19.86
MRK:
36.00
V:
1.22
MRK:
0.03
V:
10.26
MRK:
4.90
V:
$43.03B
MRK:
$65.59B
V:
$16.94B
MRK:
$49.79B
V:
$27.63B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. MRK — Ранг доходности на риск
V
MRK
Сравнение V c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.42 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 6.11 | -6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 15.04 | -15.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и MRK
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -68.61% | +16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -11.37% | -5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -43.44% | +23.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -43.44% | +14.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -43.44% | +7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | 0.00% | -7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -18.82% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 4.60% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и MRK
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 6.25%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 9.32% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 18.62% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 27.68% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 23.85% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 23.00% | +1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и MRK
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности MRK в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.60% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
V Visa Inc. | 0.76% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и MRK
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
V and MRK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.32%) compared to V (6.25%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор