PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Xylem Inc. (XYL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Xylem Inc. (XYL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US98419M1009

CUSIP

98419M100

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

13 окт. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$29.84B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.48

Цена/прибыль

35.29

PEG коэффициент

2.31

Общая выручка (12 мес.)

$8.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.11B

EBITDA (12 мес.)

$1.64B

Годовой диапазон

$101.59 - $145.31

Целевая цена

$147.95

Процент коротких позиций

1.31%

Коэффициент коротких позиций

2.50

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
XYL с AWK XYL с IEX XYL с AQN.TO XYL с GWRS XYL с WTRG XYL с SPY XYL с ECL XYL с VOO XYL с QQQ XYL с IVV
Популярные сравнения:
XYL с AWK XYL с IEX XYL с AQN.TO XYL с GWRS XYL с WTRG XYL с SPY XYL с ECL XYL с VOO XYL с QQQ XYL с IVV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Xylem Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.97%
11.49%
XYL (Xylem Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Xylem Inc. показал доход в 8.28% с начала года и 22.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Xylem Inc. составила 13.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

XYL

С начала года

8.28%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-14.97%

1 год

22.58%

5 лет (среднегодовая)

11.11%

10 лет (среднегодовая)

13.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XYL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.68%13.32%1.72%1.13%8.18%-3.82%-1.57%3.29%-1.82%-9.81%8.28%
2023-5.93%-1.00%2.00%-0.82%-3.18%12.40%0.12%-7.87%-12.08%2.76%12.76%8.78%4.77%
2022-12.43%-15.02%-4.15%-5.58%5.04%-7.20%17.72%-0.68%-4.11%17.25%9.98%-1.58%-6.60%
2021-5.11%3.37%5.64%5.20%7.01%1.56%4.91%8.54%-9.27%5.59%-7.06%-0.98%18.94%
20203.64%-5.00%-15.79%10.39%-7.36%-2.08%12.35%10.22%4.91%3.59%10.45%6.06%30.90%
20196.80%6.37%4.62%5.52%-10.72%12.69%-4.01%-4.27%3.93%-3.41%1.07%1.65%19.59%
20185.95%3.51%3.14%-5.23%-3.15%-4.29%13.62%-0.58%5.22%-17.63%11.28%-8.58%-1.01%
2017-0.42%-2.05%4.36%2.37%1.77%6.31%2.35%9.74%0.90%6.23%4.51%-1.64%39.50%
2016-1.51%4.50%9.33%2.15%7.28%-0.02%7.08%6.71%3.13%-7.85%7.07%-3.99%37.60%
2015-10.43%5.11%-1.90%5.71%-0.83%1.37%-6.85%-5.62%1.23%10.84%2.90%-2.20%-2.57%
2014-3.58%18.36%-7.45%3.21%-0.43%4.77%-9.70%5.58%-4.43%2.82%5.45%-0.70%11.57%
20133.06%-1.14%0.22%0.69%1.81%-4.26%-7.46%-0.14%12.71%24.04%0.17%0.12%29.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XYL среди акций на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности XYL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xylem Inc. (XYL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XYL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.152.46
Коэффициент Сортино XYL, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.573.31
Коэффициент Омега XYL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.46
Коэффициент Кальмара XYL, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.953.55
Коэффициент Мартина XYL, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.6815.76
XYL
^GSPC

Xylem Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
2.46
XYL (Xylem Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Xylem Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.08$1.32$1.20$1.12$1.04$0.96$0.84$0.72$0.62$0.56$0.51$0.46

Дивидендный доход

0.88%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.55%1.34%1.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xylem Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$1.08
2023$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.32
2022$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2021$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2020$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2019$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.96
2018$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21$0.00$0.00$0.84
2017$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2016$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.62
2015$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2014$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13$0.00$0.00$0.51
2013$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.46

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.9%
У Xylem Inc. дивидендная доходность составляет 0.88%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%26.4%
У Xylem Inc. коэффициент выплат составляет 26.41%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Xylem Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.40%
-1.40%
XYL (Xylem Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Xylem Inc. показал максимальную просадку в 46.69%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.

Текущая просадка Xylem Inc. составляет 15.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.69%3 сент. 2021 г.19917 июн. 2022 г.4702 мая 2024 г.669
-36.26%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1398 окт. 2020 г.166
-24.78%19 сент. 2018 г.6724 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.142
-22.28%24 июн. 2014 г.29625 авг. 2015 г.14117 мар. 2016 г.437
-19.06%16 мар. 2012 г.8416 июл. 2012 г.14614 февр. 2013 г.230

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Xylem Inc. составляет 7.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.71%
4.07%
XYL (Xylem Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xylem Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Xylem Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.035.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для XYL по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у XYL значение P/E равно 35.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.02.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для XYL по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у XYL значение PEG равно 2.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Xylem Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию