PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSI с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSI с CVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSI (Motorola Solutions, Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. MSI operates in Communication Equipment (Technology), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MSI returned 21.65%/yr vs 10.94%/yr for CVX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSI и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSI показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 21.65% против 10.94% соответственно.

MSI

1 день
0.46%
1 месяц
3.61%
С начала года
7.83%
6 месяцев
13.71%
1 год
0.89%
3 года*
15.02%
5 лет*
15.56%
10 лет*
21.65%

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSI и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSI
Motorola Solutions, Inc.		7.83%-16.17%49.12%23.04%-3.81%61.90%7.35%42.19%29.64%11.44%
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between MSI and CVX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.30

Over the past year, the correlation between MSI and CVX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSI:

$69.26B

CVX:

$371.80B

EPS

MSI:

$12.42

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

MSI:

33.20

CVX:

32.54

Коэффициент PEG

MSI:

2.03

CVX:

3.17

Коэффициент P/S

MSI:

5.85

CVX:

1.93

Коэффициент P/B

MSI:

27.22

CVX:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

MSI:

$11.87B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSI:

$5.92B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

MSI:

$3.35B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motorola Solutions, Inc.

Chevron Corporation

Часто сравнивают с MSI:
MSI с CSCOMSI с SPYMSI с ZBRAMSI с VOOMSI с COSTMSI с AAPLMSI с IVV
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

MSI vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSI
Ранг доходности на риск MSI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSI c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSICVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.57

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
2.12

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.27

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

2.48

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

6.10

-6.03

MSI vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSI на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSI и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSI и CVX

Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSICVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.60%

-55.77%

-37.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-13.99%

-11.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-20.64%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-24.95%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

-55.77%

+22.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-10.52%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.70%

-11.39%

-29.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.22%

5.68%

+7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MSI и CVX

Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Chevron Corporation (CVX) имеют волатильность 7.28% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSICVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

7.62%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

17.86%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

22.06%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

25.15%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

29.16%

-4.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSI и CVX

Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности CVX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
MSI
Motorola Solutions, Inc.		1.12%1.17%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSI и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
2.71B
47.56B
(MSI) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSI и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Motorola Solutions, Inc. и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
50.2%
9.6%
Активы портфеля
MSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

MSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

MSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

MSI and CVX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVX has higher volatility (7.62%) compared to MSI (7.28%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSI и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор