PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с HSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у HSY с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции HSY по среднегодовой доходности: 24.64% против 8.77% соответственно.


MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

HSY

1 день
-4.70%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-1.31%
1 год
12.00%
3 года*
-9.14%
5 лет*
2.85%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и HSY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
HSY
The Hershey Company
-1.96%10.98%-6.51%-17.88%21.86%29.58%5.90%40.20%-2.92%12.33%

Correlation

The correlation between MSFT and HSY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.22

The correlation between MSFT and HSY shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

HSY:

$35.93B

EPS

MSFT:

$16.79

HSY:

$5.38

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

HSY:

32.72

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

HSY:

2.99

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

HSY:

7.59

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

HSY:

$11.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

HSY:

$4.17B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

HSY:

$2.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

The Hershey Company

Доходность на риск

MSFT vs. HSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина

HSY
Ранг доходности на риск HSY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFTHSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.10

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.48

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

1.26

-1.99

MSFT vs. HSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа HSY равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFTHSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.44

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.13

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.38

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.49

+0.25

Просадки

Сравнение просадок MSFT и HSY

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и HSY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTHSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-49.15%

-20.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-24.98%

-8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-42.23%

+8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-45.25%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-45.25%

+8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-30.30%

+6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-13.10%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

9.54%

+6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и HSY

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с The Hershey Company (HSY) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTHSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

9.70%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

19.99%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

27.64%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

22.75%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

23.44%

+3.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и HSY

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности HSY в 3.21%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSY
The Hershey Company
3.21%3.01%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
3.10B
(MSFT) Общая выручка
(HSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и HSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и The Hershey Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
39.4%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and HSY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to HSY (9.70%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs HSY's -49.15%.

HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и HSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор