Сравнение KMB с MRK
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 11.59%/yr for MRK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 0.95% против 11.59% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.79%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам KMB и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between KMB and MRK is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
MRK:
$294.29B
KMB:
$5.93
MRK:
$3.58
KMB:
17.26
MRK:
33.21
KMB:
2.98
MRK:
0.03
KMB:
2.06
MRK:
4.52
KMB:
18.98
MRK:
6.41
KMB:
$16.54B
MRK:
$65.59B
KMB:
$5.93B
MRK:
$49.79B
KMB:
$3.07B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. MRK — Ранг доходности на риск
KMB
MRK
Сравнение KMB c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.33 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 4.49 | -5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 11.22 | -12.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и MRK
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -68.61% | +31.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -11.37% | -18.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -43.44% | +9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -43.44% | +9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -43.44% | +9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -5.03% | -21.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -18.83% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 4.54% | +14.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и MRK
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 9.57% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 18.04% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 27.18% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 23.66% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 22.96% | -1.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и MRK
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности MRK в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и MRK
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and MRK have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.57%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор