PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYK с DHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYK с DHR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stryker Corporation (SYK) и Danaher Corporation (DHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYK или DHR.

Корреляция

Корреляция между SYK и DHR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SYK и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stryker Corporation (SYK) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50,000.00%60,000.00%70,000.00%80,000.00%90,000.00%100,000.00%110,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54,705.58%
84,509.44%
SYK
DHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYK:

0.45

DHR:

-0.77

Коэф-т Сортино

SYK:

0.77

DHR:

-0.96

Коэф-т Омега

SYK:

1.10

DHR:

0.87

Коэф-т Кальмара

SYK:

0.65

DHR:

-0.55

Коэф-т Мартина

SYK:

2.03

DHR:

-1.37

Индекс Язвы

SYK:

4.94%

DHR:

15.85%

Дневная вол-ть

SYK:

22.26%

DHR:

28.41%

Макс. просадка

SYK:

-58.63%

DHR:

-65.30%

Текущая просадка

SYK:

-8.50%

DHR:

-32.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYK:

$139.34B

DHR:

$141.09B

EPS

SYK:

$7.78

DHR:

$5.17

Коэффициент P/E

SYK:

46.92

DHR:

38.13

Коэффициент PEG

SYK:

2.08

DHR:

1.94

Коэффициент P/S

SYK:

6.17

DHR:

5.92

Коэффициент P/B

SYK:

6.75

DHR:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

SYK:

$17.35B

DHR:

$23.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYK:

$11.02B

DHR:

$14.23B

EBITDA (12 мес.)

SYK:

$4.48B

DHR:

$6.65B

Доходность по периодам

С начала года, SYK показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -13.99%. За последние 10 лет акции SYK уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 16.15% против 19.46% соответственно.

SYK

С начала года

1.63%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

3.95%

1 год

9.78%

5 лет

15.86%

10 лет

16.15%

DHR

С начала года

-13.99%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-19.45%

1 год

-19.67%

5 лет

6.56%

10 лет

19.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYK и DHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYK
Ранг риск-скорректированной доходности SYK, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
DHR
Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYK c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stryker Corporation (SYK) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SYK, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYK: 0.45
DHR: -0.77
Коэффициент Сортино SYK, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYK: 0.77
DHR: -0.96
Коэффициент Омега SYK, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYK: 1.10
DHR: 0.87
Коэффициент Кальмара SYK, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYK: 0.65
DHR: -0.55
Коэффициент Мартина SYK, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYK: 2.03
DHR: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа SYK на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа DHR равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYK и DHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
-0.77
SYK
DHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYK и DHR

Дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности DHR в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYK
Stryker Corporation		0.90%0.90%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%1.34%
DHR
Danaher Corporation		0.57%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%

Просадки

Сравнение просадок SYK и DHR

Максимальная просадка SYK за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки DHR в -65.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYK и DHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.50%
-32.06%
SYK
DHR

Волатильность

Сравнение волатильности SYK и DHR

Текущая волатильность для Stryker Corporation (SYK) составляет 12.65%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что SYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.65%
17.28%
SYK
DHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYK и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stryker Corporation и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию