Сравнение SYK с DHR
SYK (Stryker Corporation) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SYK in Medical Devices, DHR in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, SYK returned 11.64%/yr vs 11.64%/yr for DHR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYK и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYK показывает доходность -10.51%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -17.32%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SYK – 11.64% и акции DHR – 11.64%.
SYK
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -10.51%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- -18.05%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 11.64%
DHR
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- -17.32%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- -3.70%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- -3.95%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам SYK и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYK Stryker Corporation | -10.51% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
DHR Danaher Corporation | -17.32% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between SYK and DHR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1988 г. | 0.34 |
The correlation between SYK and DHR shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYK:
$121.24B
DHR:
$134.32B
SYK:
$8.63
DHR:
$5.17
SYK:
36.33
DHR:
36.54
SYK:
4.80
DHR:
5.44
SYK:
2.62
DHR:
2.54
SYK:
$25.27B
DHR:
$24.78B
SYK:
$16.09B
DHR:
$15.04B
SYK:
$5.48B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYK vs. DHR — Ранг доходности на риск
SYK
DHR
Сравнение SYK c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stryker Corporation (SYK) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYK | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.00 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.11 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.26 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYK и DHR
Максимальная просадка SYK за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYK и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYK | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -45.80% | -12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.45% | -32.97% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.45% | -41.72% | +12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.68% | -43.81% | +12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | -43.81% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.68% | -34.45% | +12.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -10.24% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.07% | 14.46% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYK и DHR
Текущая волатильность для Stryker Corporation (SYK) составляет 8.63%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что SYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYK | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 10.10% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 20.12% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 28.58% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 28.06% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 25.61% | +0.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYK и DHR
Дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности DHR в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.72% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
SYK Stryker Corporation | 1.10% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYK и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stryker Corporation и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYK и DHR
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
SYK and DHR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (10.10%) compared to SYK (8.63%). In terms of maximum drawdown, SYK dropped -58.63% vs DHR's -45.80%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYK и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор