PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCD с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MCD с AAPL

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McDonald's Corporation (MCD) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCD или AAPL.

Корреляция

Корреляция между MCD и AAPL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MCD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
56,450.24%
201,409.63%
MCD
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCD:

0.88

AAPL:

0.55

Коэф-т Сортино

MCD:

1.33

AAPL:

0.98

Коэф-т Омега

MCD:

1.17

AAPL:

1.14

Коэф-т Кальмара

MCD:

1.04

AAPL:

0.54

Коэф-т Мартина

MCD:

3.37

AAPL:

1.93

Индекс Язвы

MCD:

5.30%

AAPL:

9.34%

Дневная вол-ть

MCD:

20.30%

AAPL:

32.39%

Макс. просадка

MCD:

-73.62%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

MCD:

-1.73%

AAPL:

-23.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCD:

$223.07B

AAPL:

$3.16T

EPS

MCD:

$11.32

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

MCD:

27.56

AAPL:

33.36

Коэффициент PEG

MCD:

2.78

AAPL:

2.02

Коэффициент P/S

MCD:

8.82

AAPL:

7.66

Коэффициент P/B

MCD:

0.00

AAPL:

45.92

Общая выручка (12 мес.)

MCD:

$25.71B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCD:

$17.23B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

MCD:

$13.31B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -20.49%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 15.30% против 21.47% соответственно.

MCD

С начала года

9.54%

1 месяц

5.20%

6 месяцев

9.08%

1 год

19.64%

5 лет

14.96%

10 лет

15.30%

AAPL

С начала года

-20.49%

1 месяц

5.58%

6 месяцев

-10.22%

1 год

8.97%

5 лет

22.31%

10 лет

21.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCD и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MCD, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCD: 0.88
AAPL: 0.55
Коэффициент Сортино MCD, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCD: 1.33
AAPL: 0.98
Коэффициент Омега MCD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCD: 1.17
AAPL: 1.14
Коэффициент Кальмара MCD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCD: 1.04
AAPL: 0.54
Коэффициент Мартина MCD, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
MCD: 3.37
AAPL: 1.93

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.88
0.55
MCD
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и AAPL

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности AAPL в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCD
McDonald's Corporation		2.18%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок MCD и AAPL

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.62%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.73%
-23.13%
MCD
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и AAPL

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 8.31%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 20.69%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.31%
20.69%
MCD
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCD и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
5.96B
95.36B
(MCD) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCD и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McDonald's Corporation и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
47.1%
(MCD) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.96B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.65B при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 44.5%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.87B при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.