Сравнение CL с MCD
CL (Colgate-Palmolive Company) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 4.62% против 11.46% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам CL и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between CL and MCD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.33 |
The correlation between CL and MCD shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$72.02B
MCD:
$203.21B
CL:
$2.58
MCD:
$12.13
CL:
34.68
MCD:
23.48
CL:
8.96
MCD:
3.78
CL:
3.48
MCD:
7.42
CL:
$20.80B
MCD:
$27.45B
CL:
$12.49B
MCD:
$12.10B
CL:
$3.92B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. MCD — Ранг доходности на риск
CL
MCD
Сравнение CL c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.20 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | -0.50 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и MCD
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -73.20% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -19.05% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -19.05% | -10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -19.05% | -10.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -36.90% | +7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -15.46% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -14.89% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 7.53% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и MCD
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 4.96% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 12.20% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 16.62% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 17.27% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 20.40% | -0.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и MCD
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности MCD в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и MCD
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
CL and MCD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (8.32%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs MCD's -73.20%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор