PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с PEP

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

MSFT (Microsoft Corporation) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 23.34%/yr vs 5.95%/yr for PEP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -23.45%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 23.34% против 5.95% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-18.14%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-24.00%
1 год
-25.09%
3 года*
3.48%
5 лет*
7.23%
10 лет*
23.34%

PEP

1 день
-1.92%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-1.98%
1 год
10.02%
3 года*
-5.97%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
PEP
PepsiCo, Inc.		-1.48%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between MSFT and PEP is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.26

The correlation between MSFT and PEP shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.74T

PEP:

$190.13B

EPS

MSFT:

$16.79

PEP:

$6.38

Коэффициент P/E

MSFT:

21.95

PEP:

21.75

Коэффициент PEG

MSFT:

1.54

PEP:

7.52

Коэффициент P/S

MSFT:

8.64

PEP:

1.99

Коэффициент P/B

MSFT:

6.62

PEP:

8.89

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

PEP:

$95.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

PEP:

$51.60B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

PEP:

$15.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

MSFT vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
0.46

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
0.87

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.10

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.59

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

1.43

-2.86

MSFT vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и PEP

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-73.92%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.50%

-17.07%

-17.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.50%

-29.17%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-30.32%

-6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-30.32%

-6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.58%

-20.94%

-10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-13.65%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.56%

7.03%

+10.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и PEP

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.78%

5.91%

+6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

15.10%

+8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.93%

21.83%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

18.47%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

19.70%

+7.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и PEP

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности PEP в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.14%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.89B
19.44B
(MSFT) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
67.6%
55.2%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and PEP have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (12.78%) compared to PEP (5.91%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs PEP's -73.92%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор