Сравнение KMB с DHR
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 11.06%/yr for DHR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -21.16%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 0.95% против 11.06% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам KMB и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between KMB and DHR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
DHR:
$128.09B
KMB:
$5.93
DHR:
$5.17
KMB:
17.26
DHR:
34.85
KMB:
2.06
DHR:
5.19
KMB:
18.98
DHR:
2.42
KMB:
$16.54B
DHR:
$24.78B
KMB:
$5.93B
DHR:
$15.04B
KMB:
$3.07B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. DHR — Ранг доходности на риск
KMB
DHR
Сравнение KMB c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.95 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.35 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.84 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и DHR
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -45.80% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -32.97% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -41.72% | +7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -43.81% | +9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -43.81% | +9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -37.50% | +10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -10.22% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 13.85% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и DHR
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 9.21% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 19.52% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 28.18% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 28.03% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 25.55% | -4.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и DHR
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности DHR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и DHR
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and DHR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.21%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs DHR's -45.80%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор