Сравнение MDLZ с V
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MDLZ returned 6.09%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям V по среднегодовой доходности: 6.09% против 15.98% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -4.45%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам MDLZ и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between MDLZ and V is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between MDLZ and V has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
V:
$15.24
MDLZ:
23.51
V:
21.16
MDLZ:
1.56
V:
10.93
MDLZ:
$39.30B
V:
$43.03B
MDLZ:
$11.31B
V:
$16.94B
MDLZ:
$4.67B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. V — Ранг доходности на риск
MDLZ
V
Сравнение MDLZ c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.92 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.73 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -1.57 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и V
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -51.90% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -17.18% | -8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -20.38% | -8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -28.60% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -36.36% | +6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -12.96% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -8.26% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 10.73% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и V
Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.46% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.57% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 17.57% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 22.35% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 22.82% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 24.45% | -3.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и V
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и V
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and V have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.57%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs V's -51.90%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор