Сравнение DHR с AMZN
DHR (Danaher Corporation) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DHR returned 11.06%/yr vs 20.83%/yr for AMZN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 11.06% против 20.83% соответственно.
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение доходности по годам DHR и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between DHR and AMZN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between DHR and AMZN has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DHR:
$128.09B
AMZN:
$2.59T
DHR:
$5.17
AMZN:
$8.37
DHR:
34.85
AMZN:
28.50
DHR:
5.19
AMZN:
3.48
DHR:
2.42
AMZN:
5.87
DHR:
$24.78B
AMZN:
$742.78B
DHR:
$15.04B
AMZN:
$348.59B
DHR:
$6.69B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. AMZN — Ранг доходности на риск
DHR
AMZN
Сравнение DHR c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHR | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.09 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.55 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 1.29 | -2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHR и AMZN
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -94.40% | +48.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -21.74% | -11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -30.88% | -10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -56.15% | +12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -56.15% | +12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.50% | -13.25% | -24.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -28.19% | +17.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 9.21% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и AMZN
Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 7.92% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 20.73% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.18% | 30.13% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 35.53% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 32.48% | -6.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и AMZN
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и AMZN
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and AMZN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.21%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор