Сравнение VRSN с MDLZ
VRSN (VeriSign, Inc.) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology), while MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VRSN returned 12.83%/yr vs 6.09%/yr for MDLZ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSN и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSN показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции VRSN превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 12.83% против 6.09% соответственно.
VRSN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 16.40%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 12.83%
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -4.45%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам VRSN и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign, Inc. | 15.94% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between VRSN and MDLZ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.26 |
The correlation between VRSN and MDLZ shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRSN:
$9.04
MDLZ:
$2.68
VRSN:
30.95
MDLZ:
23.51
VRSN:
15.46
MDLZ:
1.56
VRSN:
$1.68B
MDLZ:
$39.30B
VRSN:
$1.49B
MDLZ:
$11.31B
VRSN:
$1.18B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSN vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
VRSN
MDLZ
Сравнение VRSN c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRSN | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.17 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -0.30 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRSN и MDLZ
Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSN | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.37% | -42.52% | -55.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -25.93% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.21% | -29.00% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -29.14% | -9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.85% | -29.74% | -9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -12.59% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.97% | -11.03% | -45.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.19% | 14.70% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSN и MDLZ
VeriSign, Inc. (VRSN) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что VRSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSN | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 5.46% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 16.28% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 22.26% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 19.52% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 21.03% | +5.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSN и MDLZ
Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности MDLZ в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.13% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSN и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSN и MDLZ
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
VRSN and MDLZ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSN has higher volatility (9.36%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs MDLZ's -42.52%.
VRSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSN и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор