PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с CL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 4.62%/yr for CL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 10.94% против 4.62% соответственно.

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%

CL

1 день
0.07%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.59%
1 год
-1.53%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.79%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и CL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
CL
Colgate-Palmolive Company		14.60%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Correlation

The correlation between CVX and CL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.25

The correlation between CVX and CL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$371.80B

CL:

$72.02B

EPS

CVX:

$5.75

CL:

$2.58

Коэффициент P/E

CVX:

32.54

CL:

34.68

Коэффициент PEG

CVX:

3.17

CL:

8.96

Коэффициент P/S

CVX:

1.93

CL:

3.48

Коэффициент P/B

CVX:

2.02

CL:

496.66

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

CL:

$20.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

CL:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

CL:

$3.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с SCHDCL с PEP

Доходность на риск

CVX vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.07

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.05

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.08

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

-0.14

+6.23

CVX vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа CL равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и CL

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и CL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-58.91%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-18.64%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-29.05%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-29.05%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-29.05%

-26.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-14.31%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-11.24%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

11.35%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и CL

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

8.32%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

17.28%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

21.83%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

18.81%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

19.75%

+9.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и CL

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности CL в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.34%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
47.56B
5.32B
(CVX) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVX и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и Colgate-Palmolive Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
9.6%
60.6%
Активы портфеля
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

CVX and CL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CL has higher volatility (8.32%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs CL's -58.91%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор