PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с CL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMZN (Amazon.com, Inc) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AMZN returned 21.19%/yr vs 4.21%/yr for CL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 21.19% против 4.21% соответственно.

AMZN

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.07%
С начала года
6.24%
6 месяцев
8.08%
1 год
14.82%
3 года*
25.71%
5 лет*
8.37%
10 лет*
21.19%

CL

1 день
-2.83%
1 месяц
-1.69%
С начала года
10.27%
6 месяцев
14.49%
1 год
-2.21%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.26%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и CL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		6.24%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
CL
Colgate-Palmolive Company		10.27%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Correlation

The correlation between AMZN and CL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1997 г.

0.18

The correlation between AMZN and CL shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN:

$2.67T

CL:

$69.29B

EPS

AMZN:

$8.37

CL:

$2.58

Коэффициент P/E

AMZN:

29.29

CL:

33.37

Коэффициент PEG

AMZN:

0.71

CL:

8.62

Коэффициент P/S

AMZN:

3.58

CL:

3.35

Коэффициент P/B

AMZN:

6.03

CL:

477.90

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$742.78B

CL:

$20.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$348.59B

CL:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$152.71B

CL:

$3.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с PEP

Доходность на риск

AMZN vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZNCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.10

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.01

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.00

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.12

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

-0.20

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZN vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа CL равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZNCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.10

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.17

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.21

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.42

+0.14

Просадки

Сравнение просадок AMZN и CL

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и CL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-58.91%

-35.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-18.64%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-29.05%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-29.05%

-27.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-29.05%

-27.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-17.54%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-11.24%

-16.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

11.29%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и CL

Amazon.com, Inc (AMZN) и Colgate-Palmolive Company (CL) имеют волатильность 7.80% и 7.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

7.77%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.58%

17.27%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

21.67%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

18.77%

+16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

19.74%

+12.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и CL

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CL
Colgate-Palmolive Company		2.43%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
181.52B
5.32B
(AMZN) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMZN и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com, Inc и Colgate-Palmolive Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
36.8%
60.6%
Активы портфеля
AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

AMZN and CL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZN has higher volatility (7.80%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs CL's -58.91%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор