Сравнение V с PEP
V (Visa Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 6.34%/yr for PEP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции V превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 15.64% против 6.34% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам V и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between V and PEP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between V and PEP has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
PEP:
$6.37
V:
20.98
PEP:
22.07
V:
1.29
PEP:
7.64
V:
10.84
PEP:
2.02
V:
$43.03B
PEP:
$95.45B
V:
$16.94B
PEP:
$51.60B
V:
$27.63B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. PEP — Ранг доходности на риск
V
PEP
Сравнение V c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.77 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 2.04 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.58 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.13 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.32 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.38 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок V и PEP
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -73.92% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -16.25% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -29.17% | +8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -30.32% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -30.32% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -19.80% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -13.65% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 6.12% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и PEP
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.35% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 14.92% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 21.77% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 18.38% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 19.67% | +4.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и PEP
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и PEP
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
V and PEP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (6.35%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор