PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с PEP

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

V (Visa Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, V returned 17.28%/yr vs 5.95%/yr for PEP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции V превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 17.28% против 5.95% соответственно.

V

1 день
1.61%
1 месяц
4.69%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-1.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.69%
10 лет*
17.28%

PEP

1 день
-1.92%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-1.98%
1 год
10.02%
3 года*
-5.97%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-2.18%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
PEP
PepsiCo, Inc.		-1.48%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between V and PEP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.34

Over the past year, the correlation between V and PEP has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$17.20

PEP:

$6.38

Коэффициент P/E

V:

19.86

PEP:

21.75

Коэффициент PEG

V:

1.22

PEP:

7.52

Коэффициент P/S

V:

10.26

PEP:

1.99

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

PEP:

$95.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

PEP:

$51.60B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

PEP:

$15.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

V vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.46

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
0.87

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.10

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.59

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

1.43

-1.58

V vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и PEP

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-73.92%

+22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-17.07%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-29.17%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-30.32%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-30.32%

-6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-20.94%

+13.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-13.65%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

7.03%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности V и PEP

Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.91%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

15.10%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

21.83%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

18.47%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

19.70%

+4.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и PEP

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности PEP в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEP
PepsiCo, Inc.		4.14%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%
V
Visa Inc.		0.76%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.23B
19.44B
(V) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-79.3%
55.2%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

V and PEP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (6.25%) compared to PEP (5.91%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs PEP's -73.92%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор