Сравнение V с PEP
V (Visa Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, V returned 17.08%/yr vs 5.36%/yr for PEP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции V превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 17.08% против 5.36% соответственно.
V
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 10.19%
- 6 месяцев
- 10.28%
- С начала года
- 3.24%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 17.08%
- Всё время*
- 19.84%
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам V и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 3.24% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between V and PEP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between V and PEP has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$691.15B
PEP:
$185.04B
V:
$17.20
PEP:
$7.65
V:
20.96
PEP:
17.71
V:
1.29
PEP:
6.13
V:
10.83
PEP:
1.92
V:
$43.03B
PEP:
$96.90B
V:
$16.94B
PEP:
$52.29B
V:
$27.63B
PEP:
$18.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. PEP — Ранг доходности на риск
V
PEP
Сравнение V c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.09 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -0.21 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и PEP
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -73.92% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -19.03% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -29.17% | +8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -30.32% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -30.32% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -22.77% | +20.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -13.66% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 8.07% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и PEP
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 6.74%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 8.71% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 16.57% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 21.63% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 18.77% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 19.84% | +4.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и PEP
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности PEP в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
V Visa Inc. | 0.72% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и PEP
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
V and PEP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (8.71%) compared to V (6.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs PEP's -73.92%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор