Сравнение MRK с XYL
MRK (Merck & Co., Inc.) and XYL (Xylem Inc.) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MRK returned 11.59%/yr vs 10.54%/yr for XYL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и XYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -18.57%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции XYL по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.54% соответственно.
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.79%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
XYL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -19.12%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам MRK и XYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
XYL Xylem Inc. | -18.57% | 18.78% | 2.57% | 4.77% | -6.60% | 18.94% | 30.90% | 19.59% | -1.01% | 39.50% |
Correlation
The correlation between MRK and XYL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
MRK:
$294.29B
XYL:
$26.79B
MRK:
$3.58
XYL:
$4.02
MRK:
33.21
XYL:
27.36
MRK:
0.03
XYL:
1.72
MRK:
4.52
XYL:
3.85
MRK:
6.41
XYL:
2.44
MRK:
$65.59B
XYL:
$6.97B
MRK:
$49.79B
XYL:
$2.71B
MRK:
$22.69B
XYL:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. XYL — Ранг доходности на риск
MRK
XYL
Сравнение MRK c XYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | XYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.93 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | -0.41 | +4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -0.92 | +12.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и XYL
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и XYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -46.69% | -21.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -30.04% | +18.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -30.04% | -13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -46.69% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -46.69% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -27.30% | +22.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -10.40% | -8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 13.54% | -9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и XYL
Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Xylem Inc. (XYL) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 6.01% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 19.34% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 24.52% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 26.08% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 27.30% | -4.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и XYL
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности XYL в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
XYL Xylem Inc. | 1.51% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и XYL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRK and XYL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.57%) compared to XYL (6.01%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs XYL's -46.69%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и XYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор