Сравнение ROL с MRK
ROL (Rollins, Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. ROL operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ROL returned 15.58%/yr vs 11.59%/yr for MRK. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROL и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROL показывает доходность -20.87%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции ROL превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 15.58% против 11.59% соответственно.
ROL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- -20.87%
- 6 месяцев
- -20.91%
- 1 год
- -16.61%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 15.58%
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.79%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам ROL и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | -20.87% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between ROL and MRK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ROL:
$22.72B
MRK:
$294.29B
ROL:
$1.10
MRK:
$3.58
ROL:
43.09
MRK:
33.21
ROL:
3.90
MRK:
0.03
ROL:
5.93
MRK:
4.52
ROL:
16.44
MRK:
6.41
ROL:
$3.84B
MRK:
$65.59B
ROL:
$1.53B
MRK:
$49.79B
ROL:
$859.94M
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROL vs. MRK — Ранг доходности на риск
ROL
MRK
Сравнение ROL c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROL | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 4.49 | -5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 11.22 | -12.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROL и MRK
Максимальная просадка ROL за все время составила -57.27%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROL | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -68.61% | +11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -11.37% | -19.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -43.44% | +12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.90% | -43.44% | +12.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.90% | -43.44% | +12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.60% | -5.03% | -22.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -18.83% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 4.54% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROL и MRK
Rollins, Inc. (ROL) и Merck & Co., Inc. (MRK) имеют волатильность 9.24% и 9.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROL | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 9.57% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 18.04% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.16% | 27.18% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 23.66% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 22.96% | +2.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROL и MRK
Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности MRK в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
ROL Rollins, Inc. | 1.51% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROL и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROL и MRK
ROL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 906.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ROL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.49M при выручке в 906.42M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
ROL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.84M при выручке в 906.42M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
ROL and MRK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.57%) compared to ROL (9.24%). In terms of maximum drawdown, ROL dropped -57.27% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROL и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор