Сравнение CL с SYK
CL (Colgate-Palmolive Company) and SYK (Stryker Corporation) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while SYK operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs 11.70%/yr for SYK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и SYK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у SYK с доходностью -10.93%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям SYK по среднегодовой доходности: 4.62% против 11.70% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
SYK
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- -10.93%
- 6 месяцев
- -11.37%
- 1 год
- -17.16%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам CL и SYK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
SYK Stryker Corporation | -10.93% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
Correlation
The correlation between CL and SYK is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1988 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
CL:
$72.02B
SYK:
$120.67B
CL:
$2.58
SYK:
$8.63
CL:
34.68
SYK:
36.16
CL:
8.96
SYK:
2.68
CL:
3.48
SYK:
4.78
CL:
496.66
SYK:
2.61
CL:
$20.80B
SYK:
$25.27B
CL:
$12.49B
SYK:
$16.09B
CL:
$3.92B
SYK:
$5.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. SYK — Ранг доходности на риск
CL
SYK
Сравнение CL c SYK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | SYK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.58 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | -1.38 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и SYK
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, примерно равная максимальной просадке SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и SYK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -58.63% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -29.45% | +10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -29.45% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -31.68% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -43.80% | +14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -22.05% | +7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -13.11% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 12.49% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и SYK
Colgate-Palmolive Company (CL) и Stryker Corporation (SYK) имеют волатильность 8.32% и 8.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 8.24% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 18.39% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 22.78% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 24.24% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 26.35% | -6.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и SYK
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности SYK в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
SYK Stryker Corporation | 1.10% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и SYK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и SYK
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
CL and SYK have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (8.32%) compared to SYK (8.24%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs SYK's -58.63%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и SYK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор