Сравнение DHR с PEP
DHR (Danaher Corporation) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DHR returned 11.06%/yr vs 6.62%/yr for PEP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции DHR превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 11.06% против 6.62% соответственно.
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение доходности по годам DHR и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between DHR and PEP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.26 |
The correlation between DHR and PEP shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DHR:
$128.09B
PEP:
$197.79B
DHR:
$5.17
PEP:
$6.37
DHR:
34.85
PEP:
22.64
DHR:
5.19
PEP:
2.07
DHR:
2.42
PEP:
9.25
DHR:
$24.78B
PEP:
$95.45B
DHR:
$15.04B
PEP:
$51.60B
DHR:
$6.69B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. PEP — Ранг доходности на риск
DHR
PEP
Сравнение DHR c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHR | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.12 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.83 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 2.11 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHR и PEP
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -73.92% | +28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -16.25% | -16.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -29.17% | -12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -30.32% | -13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -30.32% | -13.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.50% | -17.75% | -19.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -13.65% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 6.37% | +7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и PEP
Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 5.39% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 14.62% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.18% | 21.71% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 18.39% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 19.67% | +5.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и PEP
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности PEP в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и PEP
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and PEP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.21%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор