PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSI с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSI с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSI (Motorola Solutions, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. MSI operates in Communication Equipment (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MSI returned 21.53%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSI и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSI показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции V по среднегодовой доходности: 21.53% против 15.64% соответственно.

MSI

1 день
-0.86%
1 месяц
5.94%
С начала года
6.41%
6 месяцев
10.18%
1 год
-1.60%
3 года*
14.78%
5 лет*
15.60%
10 лет*
21.53%

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSI и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSI
Motorola Solutions, Inc.		6.41%-16.17%49.12%23.04%-3.81%61.90%7.35%42.19%29.64%11.44%
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between MSI and V is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.43

Over the past year, the correlation between MSI and V has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

MSI:

$12.42

V:

$15.24

Коэффициент P/E

MSI:

32.76

V:

20.98

Коэффициент PEG

MSI:

2.00

V:

1.29

Коэффициент P/S

MSI:

5.77

V:

10.84

Общая выручка (12 мес.)

MSI:

$11.87B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSI:

$5.92B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

MSI:

$3.35B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motorola Solutions, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с MSI:
MSI с CSCOMSI с SPYMSI с ZBRAMSI с VOOMSI с COSTMSI с AAPLMSI с IVV
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

MSI vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSI
Ранг доходности на риск MSI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSI c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.58

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
-0.72

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.91

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.64

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

-1.18

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSI vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSI на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSI и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-0.58

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.33

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.64

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.69

-0.45

Просадки

Сравнение просадок MSI и V

Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.60%

-51.90%

-41.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-20.38%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-20.38%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-28.60%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

-36.36%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

-13.69%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.71%

-8.26%

-32.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

11.03%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MSI и V

Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.42%

5.74%

+8.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

17.50%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

22.32%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

22.80%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

24.47%

+0.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSI и V

Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSI
Motorola Solutions, Inc.		1.13%1.17%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSI и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
2.71B
11.23B
(MSI) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSI и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Motorola Solutions, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
50.2%
-79.3%
Активы портфеля
MSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

MSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

MSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

MSI and V have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSI has higher volatility (14.42%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs V's -51.90%.

MSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSI и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор